商業(yè)銀行資本與風險的關系一直是國內(nèi)外學者的研究熱點之一,在前人研究成果的基礎上本文試圖對我國商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)之間的關系進行研究。本文的研究的主要目標是:一是探索商業(yè)銀行資本與資產(chǎn)、組合風險關系的理論依據(jù),以從國內(nèi)外研究成果中得到商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)關系研究的理論依據(jù);二是分析我國商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)管理的實際情況,分析我國商業(yè)銀行在管理中存在的主要問題及成因;三是以中國工商銀行為例,對我國商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)的關系進行實證分析;四是根據(jù)即將實施的巴賽爾協(xié)議三的背景,結(jié)合我國商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)管理中實際存在的問題,嘗試著給出完善我國商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)管理的對策。 在研究方法上,本文借鑒了由Shrieves和Dahl(1992)最先提出的,隨后經(jīng)Jacques和Nigro(1997)修改發(fā)展的聯(lián)立方程模型,將風險結(jié)構(gòu)方程進行進一步細分,以分析資本充足率與信貸資產(chǎn)和有價證券及投資之間的相互關系,同時采用3階段最小二乘方法對聯(lián)立方程進行估計。 本文取得的主要研究成果有: 首先,通過分析我國商業(yè)銀行資本的現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行的資本管理存在一些問題。通過和歐美等發(fā)達國家相比較,我國商業(yè)銀行的資本規(guī)模還比較低,在全球的競爭力還有待提高;我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)中核心資本比重高達70%以上,資本的機會成本較高,資本結(jié)構(gòu)不夠合理。 其次,通過分析我國商業(yè)銀行風險資產(chǎn)的現(xiàn)狀,發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行資產(chǎn)總額增長速度快,且持有的風險權重較高的信貸資產(chǎn)比重較大,增加了資本負擔,不利于我國商業(yè)銀行的長期穩(wěn)定發(fā)展。 最后,經(jīng)過實證分析,得出我國商業(yè)銀行資本與風險資產(chǎn)之間的關系,即資本充足率對信貸資產(chǎn)不存在顯著影響,對有價證券及投資存在消極影響;而信貸資產(chǎn)對資本充足率存在消極影響,有價證券及投資對資本充足率的影響不顯著。 根據(jù)上述研究結(jié)果,建議我國商業(yè)銀行在資本充足率監(jiān)管標準提高的背景下,應該注意控制信貸資產(chǎn)的規(guī)模,豐富商業(yè)銀行資產(chǎn)種類;另一方面,應該充分利用附屬資本補充渠道,提高附屬資本在資本中的比重,優(yōu)化我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu),提高資本充足率的總體水平。
【學位單位】：中國海洋大學
【學位級別】：碩士
【學位年份】：2011
【中圖分類】：F832.33;F224
【部分圖文】：

中國工商業(yè)銀行都是排在我國其他商業(yè)銀行的前面，中國工商銀行的發(fā)展方式以及資本和風險管理可以成為我國其他商業(yè)銀行效仿的對象。同時從數(shù)據(jù)的可獲得性上來看，中國工商銀行公布的數(shù)據(jù)較其他商業(yè)銀行完整。本文選取了中國工商銀行 2000-2009 年的總資產(chǎn)、資產(chǎn)凈利潤率、資本充足率、貸款凈額及有價證券及投資凈額的數(shù)據(jù)，還有 2000-2009 年的 GDP 的數(shù)據(jù)，并對總資產(chǎn)和國內(nèi)生產(chǎn)總值進行了取自然對數(shù)的處理。采取自然對數(shù)的形式主要是由于取對數(shù)后可以減弱異方差性，使回歸系數(shù)變?yōu)閺椥�，易于解釋；另一方面，大多�?shù)經(jīng)濟指標是按指數(shù)增長的，所以，取對數(shù)能夠較好地反映系統(tǒng)中變量之間的相互作用。從內(nèi)生變量數(shù)據(jù)的變化趨勢來看，三者都呈現(xiàn)總體上升的變化趨勢，而且信貸凈額與有價證券及投資凈額之間在 2004 年至 2008 年呈現(xiàn)此增彼長的現(xiàn)象，而資本充足率的的變化卻是階梯式上升的。從直觀上看來，2004-2008 年期間，當信貸凈額增速下降時資本充足率是上升的，而此時有價證券及投資的增速是上升的，即信貸資產(chǎn)和有價證券及投資對資本充足率的影響是相反的。反過來也可以說資本充足率對信貸資產(chǎn)和有價證券及投資的影響是相反的。
【參考文獻】

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本文編號：2883814