【摘要】：本次金融危機(jī)的爆發(fā)帶給全球經(jīng)濟(jì)前所未有的沖擊,促使人們對金融行為模式及金融監(jiān)管制度的全面反思。金融體系的順周期行為是導(dǎo)致金融危機(jī),至少是導(dǎo)致金融體系脆弱性的主要原因之一。銀行業(yè)的順周期性是金融體系順周期行為發(fā)生的主要組成部分,研究銀行業(yè)順周期行為的產(chǎn)生原因并且緩解其行為的順周期性以及減少銀行順周期行為帶給整體經(jīng)濟(jì)的不良沖擊,是本文的側(cè)重點(diǎn)和落腳點(diǎn)。 銀行業(yè)順周期性行為產(chǎn)生的原因既具有不可消除的內(nèi)生性原因,也與現(xiàn)行資本要求、撥備計(jì)提要求、公允價值會計(jì)準(zhǔn)則和盯市原則以及新資本協(xié)議的潛在順周期性等監(jiān)管政策所造成的外部原因有很大關(guān)系。怎樣建立逆周期的金融監(jiān)管機(jī)制來緩解金融體系順周期問題已經(jīng)成為宏觀審慎管理框架的首要問題。各國相關(guān)監(jiān)管當(dāng)局已經(jīng)在建立資本緩沖、實(shí)施動態(tài)撥備、改進(jìn)公允價值計(jì)量、修訂新資本協(xié)議等方面做出了努力。然而銀行業(yè)內(nèi)生的順周期因素很難消除,使用逆周期監(jiān)管工具只能從理論上緩解產(chǎn)生順周期性的外部原因。任何逆周期監(jiān)管工具都存在弊端,在實(shí)際應(yīng)用中也面臨著各種問題。確定合理的資本緩沖在技術(shù)上非常困難,動態(tài)撥備制度也存在著爭議,改變會計(jì)準(zhǔn)則的順周期性也并沒有改變經(jīng)濟(jì)的實(shí)質(zhì),這些解決辦法都存在著爭議。因此,設(shè)計(jì)逆周期工具是一項(xiàng)較為復(fù)雜的工作,需要相關(guān)部門共同合作,不僅要做好逆周期工具的設(shè)計(jì),更要明確不同工具的缺點(diǎn)和聯(lián)系,具體問題具體分析,有選擇性地綜合運(yùn)用更多的審慎工具,加強(qiáng)風(fēng)險的管理能力,同時監(jiān)管者也要提高對經(jīng)濟(jì)變化和風(fēng)險變化的敏感能力。 基于以上問題的考慮,本文共分為四個部分：第一部分概括了本文的選題背景和意義,結(jié)合國內(nèi)外文獻(xiàn)資料總結(jié)了關(guān)于宏觀審慎管理的概念和目標(biāo)以及銀行業(yè)順周期現(xiàn)象和逆周期的監(jiān)管策略；第二部分根據(jù)銀行業(yè)順周期性的表現(xiàn)說明順周期波動的特點(diǎn),通過順周期現(xiàn)象分析了其產(chǎn)生的不可避免的內(nèi)在原因和由于傳統(tǒng)監(jiān)管策略引發(fā)的外在原因,為后文提出關(guān)于順周期性的解決辦法埋下伏筆；第三部分結(jié)合國際上針對順周期性的緩釋辦法,吸收有效的意見并提出實(shí)施這些辦法的困難和挑戰(zhàn),從而得出相應(yīng)的借鑒意義；第四部分根據(jù)我國自身國情提出構(gòu)建宏觀審慎框架的基本原則,宏觀審慎監(jiān)管要與貨幣政策、財(cái)政政策共同協(xié)調(diào)才能充分發(fā)揮出逆周期監(jiān)管和宏觀政策的完美效果,最后總結(jié)得出我國銀行業(yè)逆周期監(jiān)管的具體措施。本文的創(chuàng)新意義在于選題角度新穎,之前大多數(shù)學(xué)者是從宏觀審慎視角缺失方面對經(jīng)濟(jì)波動的巨大影響進(jìn)行闡述并提出相關(guān)對策建議,本文則更加進(jìn)一步地從宏觀審慎監(jiān)管的一個維度,即時間維度來分析銀行業(yè)順周期現(xiàn)象產(chǎn)生機(jī)制,并將其分為內(nèi)、外兩大類別,結(jié)合國際上提出的解決辦法都比以往更加全面、完整。最后分析我國國情有針對性地提出解決我國銀行業(yè)順周期問題的監(jiān)管辦法。
【學(xué)位授予單位】：東北財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2011
【分類號】：F831.1

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10 郭琳R

本文編號：2742603