【摘要】：金融資產(chǎn)收益的波動(dòng)率估計(jì)和預(yù)測(cè)是金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融衍生品定價(jià)以及投資組合選擇中一個(gè)非常重要的核心環(huán)節(jié),隨著高頻金融分時(shí)數(shù)據(jù)的廣泛采集,高頻已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的方法開始流行,以此為基礎(chǔ),金融資產(chǎn)收益波動(dòng)率的估計(jì)、建模和預(yù)測(cè)研究大為拓展。從高頻已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的估計(jì)、特征、預(yù)測(cè)模型這幾個(gè)方面對(duì)國(guó)內(nèi)外主要學(xué)術(shù)文獻(xiàn)的研究成果進(jìn)行綜述,期望為該主題的深入研究提供一定的線索。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王春峰;莊泓剛;房振明;盧濤;;長(zhǎng)記憶隨機(jī)波動(dòng)模型的估計(jì)與波動(dòng)率預(yù)測(cè)——基于中國(guó)股市高頻數(shù)據(jù)的研究[J];系統(tǒng)工程;2008年07期

2 魏宇;;中國(guó)股票市場(chǎng)的最優(yōu)波動(dòng)率預(yù)測(cè)模型研究——基于滬深300指數(shù)高頻數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J];管理學(xué)報(bào);2010年06期

3 黃后川,陳浪南;中國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)率的高頻估計(jì)與特性分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2003年02期

4 王鵬;魏宇;王建瓊;;不同矩屬性波動(dòng)模型對(duì)中國(guó)股市波動(dòng)率的預(yù)測(cè)精度分析[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2010年03期

5 董越;楊寶臣;;中國(guó)股市“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)率的周期性研究[J];天津理工大學(xué)學(xué)報(bào);2006年06期

6 唐勇;張世英;;多維高頻時(shí)間序列的波動(dòng)持續(xù)性質(zhì)研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2006年18期

7 張波;鐘玉潔;田金方;;基于高頻數(shù)據(jù)的滬指波動(dòng)長(zhǎng)記憶性驅(qū)動(dòng)因素分析[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2009年06期

8 徐正國(guó);張世英;;多維高頻數(shù)據(jù)的“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)建模研究[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2006年01期

9 郭名媛;張世英;;賦權(quán)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)及其長(zhǎng)記憶性,最優(yōu)頻率選擇[J];系統(tǒng)工程學(xué)報(bào);2006年06期

10 陳國(guó)進(jìn);王占海;;我國(guó)股票市場(chǎng)連續(xù)性波動(dòng)與跳躍性波動(dòng)實(shí)證研究[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2010年09期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 王春峰;鄭仲民;房振明;;中國(guó)股市已實(shí)現(xiàn)“核”波動(dòng)研究[J];北京理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年03期

2 朱永軍;何曉光;;中國(guó)A股市場(chǎng)收益波動(dòng)的持續(xù)性研究——基于有效矩方法的分析[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2006年12期

3 柳會(huì)珍;張成虎;李育林;;金融資產(chǎn)收益率波動(dòng)預(yù)測(cè)——基于我國(guó)股票市場(chǎng)跳躍行為研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2011年05期

4 王春峰;姚寧;房振明;李曄;;中國(guó)股市已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的跳躍行為研究[J];系統(tǒng)工程;2008年02期

5 文鳳華;賈俊艷;晁攸叢;楊曉光;;基于加權(quán)已實(shí)現(xiàn)極差的中國(guó)股市波動(dòng)特征[J];系統(tǒng)工程;2011年09期

6 張偉;李平;曾勇;;中國(guó)股票市場(chǎng)個(gè)股已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率估計(jì)[J];管理學(xué)報(bào);2008年02期

7 李勝歌;張世英;;金融高頻數(shù)據(jù)的最優(yōu)抽樣頻率研究[J];管理學(xué)報(bào);2008年06期

8 郝清民;楊軍;;深滬股市收益序列偽長(zhǎng)記憶性分析[J];管理學(xué)報(bào);2010年07期

9 李冰娜;惠曉峰;;基于隨機(jī)矩陣?yán)碚撐覈?guó)股票投資組合噪聲分析及風(fēng)險(xiǎn)控制[J];系統(tǒng)工程;2012年08期

10 張乾;;關(guān)于對(duì)我國(guó)國(guó)債管理與改革的研究[J];太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2012年10期

相關(guān)會(huì)議論文 前5條

1 劉淳;朱世武;何濟(jì)舟;;金融市場(chǎng)波動(dòng)擇時(shí)策略的經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析[A];經(jīng)濟(jì)全球化與系統(tǒng)工程——中國(guó)系統(tǒng)工程學(xué)會(huì)第16屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2010年

2 朱子豪;瞿慧;;基于滬深300指數(shù)的中國(guó)股票市場(chǎng)已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率研究[A];第十三屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2011年

3 張晨;李月環(huán);;基于調(diào)整“已實(shí)現(xiàn)”波動(dòng)率的滬深300指數(shù)高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)性研究與預(yù)測(cè)[A];中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)高等工科院校分會(huì)2008年學(xué)術(shù)年會(huì)（第十五屆年會(huì)）暨中央在鄂集團(tuán)企業(yè)財(cái)務(wù)管理研討會(huì)論文集（上冊(cè)）[C];2008年

4 唐勇;;金融資產(chǎn)跳躍檢驗(yàn)方法實(shí)證比較[A];第十四屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊(cè))[C];2012年

5 李洋;喬高秀;;滬深300股指期貨市場(chǎng)連續(xù)波動(dòng)與跳躍波動(dòng)——基于已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的實(shí)證研究[A];第十四屆中國(guó)管理科學(xué)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集(上冊(cè))[C];2012年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 王柏杰;資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)與貨幣政策選擇研究[D];西北大學(xué);2011年

2 王鋒;我國(guó)燃料油期貨市場(chǎng)久期及其應(yīng)用研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué);2011年

3 梁春早;期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量與對(duì)沖研究[D];天津大學(xué);2011年

4 張穎潔;基于證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的噪音及資產(chǎn)價(jià)格行為研究[D];天津大學(xué);2011年

5 鄭仲民;金融資產(chǎn)價(jià)格跳躍行為研究[D];天津大學(xué);2011年

6 王芳;基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)噪聲和跳躍的金融高頻數(shù)據(jù)波動(dòng)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

7 潘娜;波動(dòng)指數(shù)：理論、方法和在我國(guó)的應(yīng)用[D];華中科技大學(xué);2011年

8 方立兵;引入高階矩的資產(chǎn)定價(jià)、波動(dòng)率建模與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量[D];電子科技大學(xué);2011年

9 劉杰文;機(jī)構(gòu)投資者對(duì)資本市場(chǎng)效率影響的研究[D];華東師范大學(xué);2003年

10 朱小斌;連續(xù)競(jìng)價(jià)市場(chǎng)中的流動(dòng)性——基于中國(guó)滬深股市的實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2003年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 危文婷;我國(guó)股指期貨對(duì)股市波動(dòng)性的影響研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 胡紹波;基于密度和區(qū)間預(yù)測(cè)的ACD模型對(duì)比[D];武漢理工大學(xué);2010年

3 黃孟輝;中國(guó)股票市場(chǎng)交易持續(xù)期的分形分析[D];浙江工商大學(xué);2011年

4 徐斌;基于改進(jìn)的GARCH模型預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的研究[D];湖北工業(yè)大學(xué);2011年

5 應(yīng)妍;中美股市跳躍聯(lián)動(dòng)效應(yīng)研究[D];南京大學(xué);2011年

6 朱文俊;配對(duì)交易策略及資產(chǎn)價(jià)格跳躍對(duì)其績(jī)效影響的實(shí)證研究[D];南京大學(xué);2011年

7 劉力華;基于高頻數(shù)據(jù)的證券市場(chǎng)實(shí)證研究[D];暨南大學(xué);2011年

8 方問禹;滬深300股指期貨市場(chǎng)有效性相關(guān)研究[D];外交學(xué)院;2011年

9 堯小星;特有波動(dòng)率與股票平均收益[D];復(fù)旦大學(xué);2011年

10 王桂平;基于符號(hào)時(shí)間序列的超高頻金融波動(dòng)研究[D];天津大學(xué);2011年

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 秦沖,商慧玲,葉耀華;利用DFT分析證券市場(chǎng)的周期性[J];系統(tǒng)工程;1998年03期

2 徐正國(guó),張世英;調(diào)整"已實(shí)現(xiàn)"波動(dòng)率與GARCH及SV模型對(duì)波動(dòng)的預(yù)測(cè)能力的比較研究[J];系統(tǒng)工程;2004年08期

3 王春峰;姚寧;房振明;李曄;;中國(guó)股市已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率的跳躍行為研究[J];系統(tǒng)工程;2008年02期

4 張永東,畢秋香;上海股市波動(dòng)性預(yù)測(cè)模型的實(shí)證比較[J];管理工程學(xué)報(bào);2003年02期

5 于亦文;;實(shí)際波動(dòng)率與GARCH模型的特征比較分析[J];管理工程學(xué)報(bào);2006年02期

6 陳澤忠,楊啟智,胡金泉;中國(guó)股票市場(chǎng)的波動(dòng)性研究——EGARCH-M模型的應(yīng)用[J];決策借鑒;2000年05期

7 華仁海;現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系:基于上海期貨交易所的經(jīng)驗(yàn)研究[J];世界經(jīng)濟(jì);2005年08期

8 許啟發(fā);;高階矩波動(dòng)性建模及應(yīng)用[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2006年12期

9 李亞靜,朱宏泉,彭育威;基于GARCH模型族的中國(guó)股市波動(dòng)性預(yù)測(cè)[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2003年11期

10 蘭旺森,張所地;基于Fourier分析的中國(guó)股市波動(dòng)周期研究[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識(shí);2004年09期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 張明莉;;促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成——訪全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)首席執(zhí)行官里奇·安波斯特里克(Rich Apostolik)[J];銀行家;2005年12期

2 王浩明;;四大戰(zhàn)術(shù)“管住”金融風(fēng)險(xiǎn)[J];新理財(cái);2010年Z1期

3 丁杰;馮俊起;王耀宗;;金融風(fēng)險(xiǎn):我國(guó)銀行面臨的新課題[J];農(nóng)業(yè)發(fā)展與金融;1996年08期

4 郭信昌;研究識(shí)別、控制、化解金融風(fēng)險(xiǎn)的新著——《金融風(fēng)險(xiǎn)管理綜論》評(píng)介[J];理論與現(xiàn)代化;1999年06期

5 蔣洪浪,俞自由;金融風(fēng)險(xiǎn)管理的程序分析[J];上海金融;1998年11期

6 陳忠陽;金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展[J];經(jīng)濟(jì)研究參考;2000年38期

7 劉海龍,朱久霞;金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法的研究[J];沈陽大學(xué)學(xué)報(bào);1999年01期

8 胡坤;;金融工程在風(fēng)險(xiǎn)管理中的優(yōu)勢(shì)[J];沿海企業(yè)與科技;2006年01期

9 王遠(yuǎn)平;沈沛龍;;《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》本科教學(xué)課程體系探討[J];教育前沿(理論版);2008年04期

10 王瀛;;基于職業(yè)能力本位的金融風(fēng)險(xiǎn)管理人才培養(yǎng)[J];黑龍江高教研究;2009年07期

相關(guān)會(huì)議論文 前3條

1 杜金岷;奚賓;;情景分析法在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用(英文)[A];“中國(guó)視角的風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)”——中國(guó)災(zāi)害防御協(xié)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會(huì)第四屆年會(huì)論文集[C];2010年

2 張杰;楊振海;;連接函數(shù)在投資組合風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算中的應(yīng)用[A];2003中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十一屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下）[C];2003年

3 胡斌;鄒輝文;;國(guó)際金融危機(jī)背景下風(fēng)險(xiǎn)度量新方法:非奇次空間動(dòng)態(tài)極值估計(jì)[A];中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)第二屆學(xué)術(shù)年會(huì)入選論文集(理論卷2)[C];2010年

相關(guān)重要報(bào)紙文章 前10條

1 ;專業(yè)人才是金融風(fēng)險(xiǎn)管理的根本所在[N];金融時(shí)報(bào);2009年

2 王力;專家和金融機(jī)構(gòu)代表熱議如何加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理[N];中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào);2009年

3 本報(bào)記者 黃智軍;金融風(fēng)險(xiǎn)管理急需綜合人才[N];計(jì)算機(jī)世界;2009年

4 王芳菲;后金融危機(jī)時(shí)期 金融風(fēng)險(xiǎn)管理成為熱門職業(yè)[N];金融時(shí)報(bào);2009年

5 張杰;淺談金融風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策[N];金融時(shí)報(bào);2011年

6 記者 朱茵;國(guó)內(nèi)誕生首位國(guó)際“金融風(fēng)險(xiǎn)管理師”[N];中國(guó)證券報(bào);2004年

7 記者 梁杰;金融風(fēng)險(xiǎn)管理資格認(rèn)證添“外援”[N];人才市場(chǎng)報(bào);2010年

8 中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院 龐紅;從SARS看金融風(fēng)險(xiǎn)管理[N];上海金融報(bào);2003年

9 劉家桂;金融改革與金融風(fēng)險(xiǎn)管理[N];金融時(shí)報(bào);2003年

10 徐滇慶;金融風(fēng)險(xiǎn)管理 媒體是雙刃劍[N];21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道;2003年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 魏宇;基于多標(biāo)度分形理論的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方法研究[D];西南交通大學(xué);2004年

2 韋艷華;Copula理論及其在多變量金融時(shí)間序列分析上的應(yīng)用研究[D];天津大學(xué);2004年

3 蔣翠俠;動(dòng)態(tài)金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及管理研究[D];天津大學(xué);2007年

4 莊曉丹;電力企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)問題研究[D];浙江大學(xué);2010年

5 Olobo Maurice;基于資本市場(chǎng)有效性的金融資產(chǎn)創(chuàng)新內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)研究[D];武漢理工大學(xué);2011年

6 劉晶;極值統(tǒng)計(jì)理論及其在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用[D];天津大學(xué);2008年

7 邵欣煒;基于VaR的金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理[D];吉林大學(xué);2004年

8 何旭彪;VaR風(fēng)險(xiǎn)耦合理論模型、數(shù)值模擬技術(shù)及應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2005年

9 任仙玲;基于Copula理論的金融市場(chǎng)相依結(jié)構(gòu)研究[D];天津大學(xué);2008年

10 張運(yùn)鵬;基于GARCH模型的金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)研究[D];吉林大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 羅錦文;農(nóng)村金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];廣西師范大學(xué);2013年

2 陳之曄;石化企業(yè)的能源金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];哈爾濱工程大學(xué);2010年

3 楊公波;基于公司治理的央企金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 張恩澤;外向型企業(yè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略與工具[D];昆明理工大學(xué);2004年

5 胡婷;VaR方法在證券投資基金風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];華中科技大學(xué);2004年

6 曾麗萍;JX汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)公司金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];南昌大學(xué);2011年

7 姜國(guó)峰;金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北農(nóng)業(yè)大學(xué);2000年

8 劉克欣;中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];遼寧大學(xué);2011年

9 喬華峰;XX港X公司物流金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];大連海事大學(xué);2012年

10 崔婷婷;商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];山西財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：2574623