【摘要】：國(guó)內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量主要集中于運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理進(jìn)行實(shí)證模擬的方法來尋找適合中國(guó)的計(jì)量模型和指標(biāo)體系。在分析國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,對(duì)Altman模型的建模思想和核心原則進(jìn)行了理論和實(shí)踐解析,探尋現(xiàn)有模型解釋能力較強(qiáng)而預(yù)測(cè)能力不盡如人意的理論根源,提出建立具有預(yù)測(cè)功能的違約概率模型的聯(lián)合預(yù)測(cè)方法。
[Abstract]:Domestic credit risk measurement is mainly focused on the method of empirical simulation with statistical principle to find the measurement model and index system suitable for China. Based on the analysis of the research status at home and abroad, this paper analyzes the modeling idea and core principle of Altman model, explores the theoretical root cause with strong interpreting ability of the existing model but not satisfactory predictive ability.
【作者單位】： 西南交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;中國(guó)建設(shè)銀行四川省分行評(píng)估評(píng)價(jià)部;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“投資組合保險(xiǎn)與中國(guó)股票市場(chǎng)均衡研究”(70771096)
【分類號(hào)】：F224;F832;F272

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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10 張U，

本文編號(hào)：2490228