【摘要】：本文利用ARMA模型和VAR模型,對重要宏觀經濟指標、商業(yè)銀行信貸資產的規(guī)模與質量進行預測分析,對商業(yè)銀行房地產開發(fā)貸款增速和質量進行壓力測試,并對指標間的波動特性及變化規(guī)律進行量化。研究結果表明,宏觀經濟波動對商業(yè)銀行信貸資產的增長和質量穩(wěn)定均有顯著影響。商業(yè)銀行應加強基礎數據的整理、儲備,將土地、物業(yè)作為抵質押物的影響納入壓力測試范圍,根據經濟增長率、房貸增長率等關鍵指標的預測結果以及房貸規(guī)模和質量指標的壓力測試結果,科學評估商業(yè)銀行房地產開發(fā)貸款規(guī)模和質量變遷對整體信貸資產質量的影響。
[Abstract]:This paper uses ARMA model and VAR model to predict and analyze the important macroeconomic indexes, the scale and quality of commercial bank credit assets, and to test the growth rate and quality of commercial bank real estate development loan. The fluctuation characteristic and the change law among the indexes are quantified. The results show that macroeconomic fluctuations have a significant impact on the growth and quality stability of commercial bank credit assets. Commercial banks should strengthen the collation of basic data, reserve, and incorporate the impact of land and property as collateral into the scope of stress testing, according to the rate of economic growth. The prediction results of the key indicators such as the growth rate of housing loans and the stress test results of the scale and quality index of the real estate loans are used to scientifically evaluate the impact of the scale and quality changes of the real estate development loans of commercial banks on the overall credit asset quality.
【作者單位】： 北京大學經濟學院;中央財經大學經濟學院;
【分類號】：F832.4;F224

【參考文獻】

相關期刊論文 前4條

1 孫連友;;商業(yè)銀行信用風險壓力測試[J];福建金融;2007年09期

2 徐明東;劉曉星;;金融系統(tǒng)穩(wěn)定性評估:基于宏觀壓力測試方法的國際比較[J];國際金融研究;2008年02期

3 楊軍,朱怡;監(jiān)管當局壓力測試規(guī)范的國際比較[J];金融縱橫;2004年03期

4 任宇航;孫孝坤;程功;夏恩君;;信用風險壓力測試方法與應用研究[J];統(tǒng)計與決策;2007年14期

【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

1 成學真;李萍;;基于宏觀壓力測試的銀行體系信用風險評估研究[J];財會通訊;2011年06期

2 龍海明;唐海龍;歐陽娟;;住房抵押貸款風險控制實證研究——基于中國銀行某分行的數據分析[J];財經理論與實踐;2010年05期

3 殷俊;劉爽;;銀行宏觀審慎監(jiān)管框架下的壓力測試應用研究[J];財經理論與實踐;2011年01期

4 張梅;;宏觀經濟因素、信用風險與壓力測試[J];科技和產業(yè);2012年01期

5 侯外林;;基于ARMA-GARCH模型的股指波動壓力測試情景設計研究[J];當代財經;2011年11期

6 張云;;銀行信用風險壓力測試的方法論研究——以農行湖北分行為例[J];湖北農村金融研究;2010年11期

7 董天新,杜亞斌;壓力測試及其在金融機構風險管理中的運用[J];海南金融;2005年05期

8 李立華;張強;;基于混沌理論的金融系統(tǒng)穩(wěn)定性研究[J];經濟數學;2010年04期

9 巴曙松;朱元倩;;壓力測試在銀行風險管理中的應用[J];經濟學家;2010年02期

10 王筠權;郭敏;劉暢;;基于離散非穩(wěn)定狀態(tài)馬爾可夫鏈和t-Copula的零售住房抵押貸款壓力測試[J];金融監(jiān)管研究;2012年03期

相關會議論文 前1條

1 蔣益民;;對中國商業(yè)銀行信用風險壓力測試的幾點思考[A];“中國視角的風險分析和危機反應”——中國災害防御協(xié)會風險分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

相關博士學位論文 前10條

1 吳有紅;我國商業(yè)銀行安全的評估研究[D];復旦大學;2011年

2 王靖國;順周期行為機制下的系統(tǒng)性金融風險：理論與實證分析[D];財政部財政科學研究所;2011年

3 張小波;金融開放的風險及其經濟增長效應研究[D];重慶大學;2011年

4 朱莉莉;基于銀行脆弱性的金融加速器機制研究[D];浙江大學;2011年

5 李立華;基于相空間重構技術的金融混沌研究[D];湖南大學;2011年

6 孔繁利;金融市場風險的度量—基于極值理論和Copula的應用研究[D];吉林大學;2006年

7 胡錚洋;證券市場風險度量—時變Copula和極值Copula的應用研究[D];吉林大學;2009年

8 周穎穎;住房抵押貸款強度定價模型研究[D];大連理工大學;2009年

9 劉家鵬;信用組合風險的蒙特卡羅模擬研究[D];天津大學;2009年

10 王心如;資產證券化與金融穩(wěn)定的關聯性研究[D];吉林大學;2010年

相關碩士學位論文 前10條

1 馮麗;中國商業(yè)銀行流動性壓力測試研究[D];武漢理工大學;2010年

2 劉曉婷;我國商業(yè)銀行流動性壓力測試研究[D];東北財經大學;2010年

3 劉玉翠;我國商業(yè)銀行信貸風險壓力測試研究[D];天津財經大學;2010年

4 游佳敏;供應鏈風險壓力測試的研究[D];東華大學;2011年

5 陳亮;后危機時期的金融宏觀審慎監(jiān)管框架研究[D];河南大學;2011年

6 趙甜;論資產證券化對金融穩(wěn)定性影響[D];北京交通大學;2011年

7 沈陽;風險價值、宏觀壓力測試與銀行信用風險評估[D];暨南大學;2011年

8 夏洋;基于壓力測試對農商行信用風險實證研究[D];華東師范大學;2011年

9 邊永平;宏觀壓力測試在我國房地產貸款信用風險評估中的應用研究[D];蘭州大學;2011年

10 劉穎;壓力測試在我國商業(yè)銀行體系信用風險管理中的應用研究[D];中南大學;2011年

【二級參考文獻】

相關期刊論文 前4條

1 郭春松;商業(yè)銀行壓力測試研究[J];福建金融;2005年10期

2 董天新,杜亞斌;壓力測試及其在金融機構風險管理中的運用[J];海南金融;2005年05期

3 李娜;李敏;;壓力測試在風險管理中的應用[J];技術經濟與管理研究;2006年04期

4 楊鵬;壓力測試及其在金融監(jiān)管中的應用[J];上海金融;2005年01期

【相似文獻】

相關期刊論文 前10條

1 邵彩虹;;利率風險壓力測試方法探討[J];金融管理與研究;2009年02期

2 高印朝;張新;;基于剩余收益模型的商業(yè)銀行價值驅動要素研究[J];河南金融管理干部學院學報;2007年03期

3 邵麗娜;;基于ARMA模型對招商銀行股票價格的預測[J];農村經濟與科技;2007年12期

4 劉江濤;;我國商業(yè)銀行市場風險計量分析[J];開放導報;2009年02期

5 林娟;;提高存款準備金率對國債市場影響的實證分析[J];上海金融學院學報;2006年06期

6 王麗娜,肖冬榮;基于ARMA模型的經濟非平穩(wěn)時間序列的預測分析[J];武漢理工大學學報(交通科學與工程版);2004年01期

7 侯世宇;王志軍;;我國商業(yè)銀行馬爾奎斯特生產力指數的實證分析[J];西北大學學報(哲學社會科學版);2006年02期

8 朱威;鐘惟劍;;ARMA模型在居民消費價格指數預測中的應用[J];金融經濟;2008年16期

9 嚴太華;郝巖;;中國商業(yè)銀行成本效率SFA方法的實證研究[J];金融理論與實踐;2009年01期

10 劉維奇,常學將;ARMA模型D-識別的強相合性[J];高校應用數學學報A輯(中文版);1988年04期

相關會議論文 前10條

1 中國建設銀行總行計劃財務部課題組;王貴亞;;商業(yè)銀行經濟資本與經濟增加值指標管理機制研究[A];銀行與投資——中國投資學會2005—2006年度獲獎科研課題選編[C];2005年

2 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國商業(yè)銀行操作風險度量模型[A];現代工業(yè)工程與管理研討會會議論文集[C];2006年

3 呂巍;陳潔;呂彥儒;;我國商業(yè)銀行客戶潛在價值模型構建與應用[A];中國市場學會2006年年會暨第四次全國會員代表大會論文集[C];2006年

4 張晨;胡丹;;基于IE“連續(xù)改善”思想的我國商業(yè)銀行操作風險度量模型[A];第八屆中國管理科學學術年會論文集[C];2006年

5 陸靜;;運用貝葉斯網絡方法構建操作風險預警系統(tǒng)——以零售銀行業(yè)務為例[A];第八屆中國管理科學學術年會論文集[C];2006年

6 湯俊;肖健華;吳今培;;基于支持向量回歸的商業(yè)銀行信貸風險評估[A];中國運籌學會第八屆學術交流會論文集[C];2006年

7 茅寧;;非確定資本預算決策問題的時間序列模型求解[A];1994中國控制與決策學術年會論文集[C];1994年

8 黃敏;林則夫;;國內商業(yè)銀行貸陜款信用風險管理模型建立初探[A];2002年中國管理科學學術會議論文集[C];2002年

9 謝冀;張曉u&;;商業(yè)銀行貸款組合的信用度量制研究和實證分析[A];全國第九屆企業(yè)信息化與工業(yè)工程學術會議論文集[C];2005年

10 高麗君;王書平;;商業(yè)銀行小型工業(yè)企業(yè)行業(yè)投資決策分析[A];現代工業(yè)工程與管理研討會會議論文集[C];2006年

相關博士學位論文 前10條

1 趙剛;商業(yè)銀行信用卡業(yè)務信用風險管理研究[D];華東師范大學;2007年

2 邵平;商業(yè)銀行利益博弈與協(xié)調研究[D];復旦大學;2008年

3 韓曉琴;中國商業(yè)銀行運營中經濟資本管理作用機理及其制度創(chuàng)新[D];吉林大學;2009年

4 陳和智;現代商業(yè)銀行核心競爭力研究[D];西南財經大學;2008年

5 張文;中國商業(yè)銀行治理機制問題博弈分析[D];上海財經大學;2004年

6 周群;經濟資本約束與商業(yè)銀行精細化管理研究[D];天津大學;2004年

7 潘建國;基于非直接損失性的商業(yè)銀行操作風險度量研究[D];天津財經大學;2007年

8 張宏毅;中國商業(yè)銀行操作風險計量及其應用研究[D];重慶大學;2008年

9 胡敬新;我國股份制商業(yè)銀行資本約束條件下多元化融資模式研究[D];同濟大學;2007年

10 王箭;商業(yè)銀行信貸風險度量及控制研究[D];武漢理工大學;2008年

相關碩士學位論文 前10條

1 閆博;基于模糊Borda數分析的我國商業(yè)銀行競爭力研究[D];天津大學;2011年

2 汪容;基于VaR的中國商業(yè)銀行市場風險度量研究[D];湘潭大學;2008年

3 劉振疆;修正商業(yè)銀行操作風險損失分布模型的思考[D];對外經濟貿易大學;2006年

4 于海濤;商業(yè)銀行信用風險管理與KMV模型的應用研究[D];青島大學;2006年

5 朱江源;商業(yè)銀行社會績效評價模型研究[D];南京理工大學;2012年

6 殷彭蛟;商業(yè)銀行利率風險度量模型研究及我國的現實選擇[D];武漢大學;2005年

7 劉琳;商業(yè)銀行信用風險管理模型研究[D];對外經濟貿易大學;2006年

8 曾藝;信用風險轉移市場的發(fā)展及其對商業(yè)銀行的影響[D];廈門大學;2008年

9 葉欽華;我國商業(yè)銀行股權結構與風險承擔的實證研究[D];華中科技大學;2010年

10 卓明應;我國商業(yè)銀行不良款率影響因素的研究[D];華中科技大學;2011年

，

本文編號：2405707