【摘要】：文章針對(duì)投資組合問題,建立了總風(fēng)險(xiǎn)控制下的以最終的總收益最大化為決策目標(biāo)的資產(chǎn)投資組合模型,并利用動(dòng)態(tài)規(guī)劃方法對(duì)模型進(jìn)行了求解,可以求得模型的整體最優(yōu)解。
[Abstract]:Aiming at the portfolio problem, a portfolio model with the ultimate total income maximization as the decision goal is established under the total risk control. The dynamic programming method is used to solve the model, and the global optimal solution of the model can be obtained.
【作者單位】： 湖南人文科技學(xué)院數(shù)學(xué)系;
【基金】：湖南人文科技學(xué)院博士啟動(dòng)基金資助項(xiàng)目(HNRWKJD201005)
【分類號(hào)】：F224;F830.59

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前7條

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相關(guān)會(huì)議論文 前2條

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前6條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前9條

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2309430