【摘要】：本文從金融危機形成機理的分析入手,構建了一套由宏觀經(jīng)濟風險指標、金融市場風險指標、銀行經(jīng)營風險指標以及金融開放風險指標等4個子系統(tǒng)組成的金融風險預警綜合指標體系。本文采用動態(tài)分析的方法,考察該指標體系對我國金融風險變化的預警功效,從而為金融危機的預警提供量化判斷依據(jù)。研究表明,金融開放帶來的跨境短期資本流動變化及其對外短期債務規(guī)模擴大的風險,對金融體系安全的影響較大,值得密切關注。
[Abstract]:Based on the analysis of the formation mechanism of financial crisis, this paper constructs a set of macroeconomic risk indicators, financial market risk indicators. The comprehensive index system of financial risk warning is composed of four subsystems, I. E. banking risk index and financial open risk index. This paper uses the method of dynamic analysis to investigate the early warning effect of this index system on the change of financial risk in China, thus providing the quantitative judgment basis for the early warning of financial crisis. The research shows that the risk of the change of cross-border short-term capital flow and the expansion of external short-term debt caused by the financial opening has a great impact on the security of the financial system and deserves close attention.
【作者單位】： 上海社會科學院世界經(jīng)濟研究所;
【基金】：2011年度教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“金融市場一體化發(fā)展與風險控制”(項目批準號:11JJD790015)的資助
【分類號】：F832

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【共引文獻】

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本文編號：2306682