發(fā)布時間：2018-10-15 10:30

【摘要】：本文選取中國6家上市銀行2003~2010年的面板數(shù)據(jù),通過基于動態(tài)面板數(shù)據(jù)的最小二乘法估計了中國上市商業(yè)銀行緩沖資本和產出缺口的關系,得出中國上市商業(yè)銀行緩沖資本具有順周期性特征的結論,并針對性地提出兩條建議,一是要擴大銀行資本監(jiān)管的范圍,由最低資本擴大到最低資本加上緩沖資本,二是縮短銀行資本監(jiān)管的周期,使銀行更能夠適應劇烈波動的經濟環(huán)境。
[Abstract]:This paper selects the panel data of six Chinese listed banks from 2003 to 2010, and estimates the relationship between buffer capital and output gap by using the least square method based on dynamic panel data. The paper draws the conclusion that buffer capital of Chinese listed commercial banks has pro-cyclical characteristics, and puts forward two suggestions: one is to expand the scope of bank capital supervision, from the minimum capital to the minimum capital plus the buffer capital. The second is to shorten the period of bank capital supervision, so that banks can adapt to the volatile economic environment.
【作者單位】： 中南財經政法大學;浙江財經學院;
【基金】：國家自然科學基金“我國逆周期金融監(jiān)管機制研究”(71173180) 湖南省社會科學基金“中國高新技術企業(yè)全球技術壟斷競爭力實證研究”(2010YBB001)的階段性研究成果
【分類號】：F832.3;F832.51;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：2272262