【摘要】：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)集成度量中的數(shù)據(jù)困難,以及目前我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)集成度量研究和實(shí)踐的缺乏,提出了基于財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)集成度量方法,對(duì)我國(guó)14家上市證券公司面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,并分析了各風(fēng)險(xiǎn)對(duì)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響.研究結(jié)果表明:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與整體風(fēng)險(xiǎn)之間存在著較大的分散效益;此外,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與運(yùn)營(yíng)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)證券公司面臨的主要風(fēng)險(xiǎn).
[Abstract]:In view of the data difficulty in risk integration measurement, and the lack of research and practice of risk integration measurement in securities companies in our country, a risk integration measurement method based on financial statement data is proposed. This paper measures the market risk, credit risk, liquidity risk, operational risk and overall risk faced by 14 listed securities companies in China, and analyzes the influence of each risk on the overall risk. The results show that the market risk, the credit risk, the liquidity risk, the operation risk and the overall risk have a large dispersion benefit, in addition, the market risk and the operation related risk are the main risks faced by the securities companies in our country.
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)院科技政策與管理科學(xué)研究所;中國(guó)科學(xué)院研究生院;中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院;國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)計(jì)劃局;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金(71071148,70701033)
【分類號(hào)】：F832.39;F224

【共引文獻(xiàn)】

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【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：2254584