【摘要】：文章通過(guò)對(duì)美國(guó)147家大型金融機(jī)構(gòu)面板數(shù)據(jù)的實(shí)證分析,認(rèn)為影響美國(guó)金融機(jī)構(gòu)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化的因素主要包括資產(chǎn)負(fù)債表期限不匹配、資產(chǎn)負(fù)債表效應(yīng)和資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù),其中,資產(chǎn)負(fù)債表效應(yīng)變化對(duì)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化的影響最大,但資產(chǎn)負(fù)債表外業(yè)務(wù)數(shù)量變化對(duì)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)變化的影響并不顯著。
[Abstract]:Based on the empirical analysis of the panel data of 147 large financial institutions in the United States, the paper concludes that the factors that affect the change of financing liquidity risk of American financial institutions mainly include the mismatch of balance sheet term. Balance sheet effect and off-balance sheet business, among which, the change of balance sheet effect has the greatest influence on the change of financing liquidity risk, but the change of the quantity of off-balance sheet business has no significant effect on the change of financing liquidity risk.
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【分類號(hào)】：F837.12;F224

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本文編號(hào)：2252192