本文選題：商業(yè)銀行 + 利率風險�。� 參考：《安徽財經(jīng)大學》2014年碩士論文

【摘要】：我國正處在利率市場化的大背景下,目前貸款利率市場化已經(jīng)完成,存款利率市場化也在逐漸進行,利率市場化后我國商業(yè)銀行必然面臨日益嚴重的利率風險；并且國外經(jīng)濟體的經(jīng)濟金融政策變動也會對我國產(chǎn)生影響,比如說,美國的量化寬松政策,牽動各大經(jīng)濟體的神經(jīng),影響到利率波動,利率波動會導致利率風險的產(chǎn)生；利率風險是屬于系統(tǒng)性風險,系統(tǒng)性風險不可分散,造成的后果具有普遍性,危害大。金融是經(jīng)濟的核心,我國金融機構(gòu)中主體是商業(yè)銀行,商業(yè)銀行一旦發(fā)生風險,對金融、經(jīng)濟的負面影響很大,因此利率風險管理的重要性不言而喻。它包括對利率風險的識別、度量和控制等幾個方面,本文首先對西方國家商業(yè)銀行主要使用的利率風險度量方法給予介紹并比較分析,然后聯(lián)系我國實際,得出最適用于我國商業(yè)銀行的是利率敏感性缺口度量方法。商業(yè)銀行實現(xiàn)有效地利率風險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一是利率風險的控制,它可以分為兩大類：表內(nèi)控制(資產(chǎn)負債管理)和表外控制(金融衍生工具控制)。與中國現(xiàn)狀結(jié)合,金融市場發(fā)展程度不高,避險工具品種有限,所以,當前國內(nèi)商業(yè)銀行利率風險的控制應(yīng)主要集中在表內(nèi),而且應(yīng)該把重點放在有更強主動性資產(chǎn)項目上。 本文實證分析中是選擇利率敏感性缺口模型來度量我國商業(yè)銀行的利率風險,把研究的銀行樣本劃為三類,選取缺口分析法中的三個指標對三類銀行分別進行分析,實證分析表明：國有商業(yè)銀行利率風險相對最大,城市商業(yè)銀行利率風險也不容小覷,這兩類商業(yè)銀行“短存長貸”更為明顯,股份制商業(yè)銀行利率風險相對較小。根據(jù)實證分析,結(jié)合我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債項目特點,并且根據(jù)各類銀行自身的特點,商業(yè)銀行應(yīng)有區(qū)別的采取適合本銀行的利率風險控制策略。最后,從銀行自身和外部環(huán)境兩個角度對提高我國商業(yè)銀行的利率風險管理水平給予政策建議。
[Abstract]:Under the background of the marketization of interest rate , the marketization of the loan interest rate has been completed , and the marketization of deposit interest rate is gradually taking place . After the interest rate liberalization , our commercial banks will inevitably face the increasingly serious risk of interest rate ;
And the changes in the economic and financial policies of the foreign economies will also have an impact on our country , for example , the quantitative easing policy of the United States , involving the nerves of the major economies , affects interest rate fluctuations , and interest rate fluctuations can lead to the risk of interest rates ;
Interest rate risk is a kind of systematic risk , the systematic risk is not dispersed , the result has universality and harm , finance is the core of economy , the main body of the financial institution of our country is commercial bank , the negative impact on finance and economy is big , so the interest rate risk management is very important .

In the empirical analysis , the interest rate risk of commercial banks in China is measured by choosing the rate - sensitive gap model , and the bank samples are classified into three types , and the risk of interest rate of the commercial banks is relatively small . According to the empirical analysis , the interest rate risk of the stock - stock commercial banks is relatively small . According to the empirical analysis , the bank ' s interest rate risk control strategy should be adopted in combination with the characteristics of the banks themselves . Finally , the policy suggestions are given to the improvement of the interest rate risk management level of commercial banks in China from two angles of the bank ' s own and the external environment .
【學位授予單位】：安徽財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

【參考文獻】

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本文編號：2111157