本文選題：農業(yè) + 巨災債券�。� 參考：《管理評論》2012年09期

【摘要】：巨災債券作為一種金融創(chuàng)新產品,可以有效解決保險市場巨災風險非可保性問題,正逐步被一些國家應用于農業(yè)保險領域。本文以安徽省棉花年產量數據為樣本,以該地區(qū)相對于長期平均趨勢產量偏差量為損失指數,設計了一種農業(yè)巨災債券。研究結果表明:通過樣條回歸與Gaussian核密度估計法,以及產量損失分布與利率風險相結合,可以初步構建中國農業(yè)巨災債券的定價模型并付諸實踐。
[Abstract]:Catastrophe bond, as a kind of financial innovation product, can effectively solve the non-insurable problem of catastrophe risk in insurance market, and is being gradually applied in some countries in the field of agricultural insurance. Based on the annual yield data of cotton in Anhui Province, a kind of agricultural catastrophe bond is designed based on the deviation of cotton yield in this area relative to the long-term average trend yield as the loss index. The results show that by combining spline regression with Gaussian kernel density estimation and yield loss distribution with interest rate risk, the pricing model of agricultural catastrophe bonds in China can be preliminarily constructed and put into practice.
【作者單位】： 同濟大學經濟與管理學院;
【基金】：國家社會科學基金項目(09CJY091) 教育部人文社會科學項目(07JC790064) 2012年中央高�；究蒲袠I(yè)務費專項資金項目
【分類號】：F832.51;F326.12;F224

【參考文獻】

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【共引文獻】

相關期刊論文 前10條

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相關會議論文 前4條

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【二級參考文獻】

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相關博士學位論文 前2條

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【相似文獻】

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相關會議論文 前10條

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本文編號：1912327