本文選題：收益率 + 波動(dòng)性��； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年11期

【摘要】：文章采用基于GED的GARCH族模型對(duì)我國(guó)滬深股市指數(shù)收益率的波動(dòng)性進(jìn)行實(shí)證分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn):我國(guó)上海股票市場(chǎng)指數(shù)收益率波動(dòng)性存在明顯的非對(duì)稱(chēng)性,而深股票市場(chǎng)不明顯;而且我國(guó)股票市場(chǎng)總體上不存在顯著的風(fēng)險(xiǎn)——收益權(quán)衡關(guān)系,投資者總體上趨于中性,滬市中的投機(jī)性要比深市嚴(yán)重。
[Abstract]:Based on the GARCH family model based on GED, this paper makes an empirical analysis on the volatility of Shanghai and Shenzhen stock market returns. The results show that the volatility of Shanghai stock market returns has obvious asymmetry, but the deep stock market is not obvious; Moreover, there is no significant risk-income tradeoff relationship in China's stock market as a whole, and investors tend to be neutral in general, and the speculative nature in Shanghai stock market is more serious than that in Shenzhen market.
【作者單位】： 寧波大學(xué)商學(xué)院;
【基金】：寧波市軟科學(xué)課題(2010A10012)
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前1條

1 周少甫,袁興興;我國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)非對(duì)稱(chēng)性的實(shí)證研究[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)管理;2005年03期

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 鄭醒塵;資產(chǎn)價(jià)格系統(tǒng)演變模型的理論與實(shí)證研究[D];浙江大學(xué);2006年

2 翟愛(ài)梅;股票價(jià)格波動(dòng)的塑性和彈性理論研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2006年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前2條

1 李U，

本文編號(hào)：1872741