本文選題：商業(yè)銀行 + 巴塞爾協議��； 參考：《金融論壇》2012年08期

【摘要】：本文基于平均收益率和VaR值,利用歷史數據,對包括央票、國債和政策性金融債在內、商業(yè)銀行可投資的28種銀行間債券品種進行配置優(yōu)化,得到了最優(yōu)的投資組合。通過回溯檢驗,證明該投資組合具有優(yōu)化效果。研究表明:本文基于歷史數據的投資組合配置方法既符合巴塞爾協議的相關要求,又考慮到了中國商業(yè)銀行投資組合的實際情況;該方法可以提供期望收益率條件下具有最小VaR值的投資組合,從而可以成為中國商業(yè)銀行投資組合配置的優(yōu)化方法;該方法可以為商業(yè)銀行投資提供一種量化投資方案,供商業(yè)銀行債券投資業(yè)務參考。
[Abstract]:Based on the average rate of return and VaR value, this paper optimizes the allocation of 28 kinds of interbank bonds, including central note, national debt and policy financial debt, and obtains the optimal portfolio by using historical data. By backtracking test, it is proved that the portfolio has the optimized effect. The research shows that the portfolio allocation method based on historical data not only meets the requirements of Basel Accord, but also takes into account the actual situation of the portfolio of Chinese commercial banks. This method can provide the investment portfolio with the minimum VaR value under the condition of expected rate of return, so it can become the optimization method for the portfolio allocation of Chinese commercial banks, and the method can provide a quantitative investment scheme for the commercial bank investment. For commercial bank bond investment business reference.
【作者單位】： 對外經濟貿易大學;
【分類號】：F224;F832.48

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本文編號：1825184