本文選題：藤結構Copula + 信用風險相關性�。� 參考：《財經(jīng)理論與實踐》2012年06期

【摘要】：在信貸組合管理的框架下,以行業(yè)信用風險為基礎,構建了基于藤結構Copula的多元信用風險相關性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中國上市公司數(shù)據(jù)對模型進行了參數(shù)估計,發(fā)現(xiàn)Canoni-cal藤結構更適合度量行業(yè)信用風險相關性,以電力煤氣及水的生產(chǎn)為代表的強周期性行業(yè)對信用風險起著引導作用。
[Abstract]:Under the framework of credit portfolio management, based on the industry credit risk, this paper constructs a multivariate credit risk correlation measurement model based on rattan structure Copula, and estimates the parameters of the model based on the data of Chinese listed companies from June 2006 to December 2010. It is found that the Canoni-cal rattan structure is more suitable to measure the correlation of credit risk in the industry, and the strong periodicity industry, represented by the production of electric power gas and water, plays a leading role in credit risk.
【作者單位】： 湖南商學院財政金融學院;湖南大學工商管理學院;
【基金】：國家社會科學基金資助項目(11BTJ011);國家社會科學基金資助項目(11CJY046)
【分類號】：F224;F832.4;F832.51

【參考文獻】

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【共引文獻】

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【二級參考文獻】

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