發(fā)布時間：2018-04-16 04:14

  本文選題：上市商業(yè)銀行 + 利率風險�。� 參考：《南京農業(yè)大學》2014年碩士論文

【摘要】：利率市場化改革是我國金融改革的重要內容之一,它將促進社會資金的合理分配也促使經濟繼續(xù)穩(wěn)定增長。但是,隨著改革的不斷深入,商業(yè)銀行的存貸利率不再固定,市場的力量將決定存貸利率,金融機構存貸利率浮動區(qū)間和浮動頻率也將不斷擴大,這給商業(yè)銀行的風險管理帶來巨大挑戰(zhàn)。自1986年開始我國開始利率市場化改革,在這近30年時間我國利率市場化進程已經取得了顯著成績。利率市場化改革所帶來的利率風險也逐漸顯露出來。本文以利率市場化為背景,從理論分析分析我國商業(yè)銀行的利率風險,并以16家上市銀行為樣本選取2004-2011年度的相關數據,實證分析我國上市商業(yè)銀行的利率風險及其影響因素。本文全文分為五個部分。第一部分主要介紹論文研究的背景意義和研究內容。第二部分理論分析與文獻回顧。理論分析我國商業(yè)銀行面臨的利率風險、利率風險的原因和利率風險的識別與分析法。第三部分主要介紹我國商業(yè)銀行最常使用的利率敏感性缺口的理論基礎。根據理論基礎對我國16上市銀行進行利率風險壓力測試,度量當前風險的大小,并對結果進行簡單的分析。第四部在前文得出我國商業(yè)銀行整體面臨利率風險的基礎上,理論我國商業(yè)銀行所面臨利率風險的影響因素。初步分析認為外部因素有市場化程度、國內的宏觀環(huán)境(包括經濟增上水平、國內價格水平和央行的貨幣供給量)。內部因素主要是中間業(yè)務占比、存貸結構、管理水平、儲備機會成本。根據理論分析結果選取16家上市銀行2004-2011年度的相關數據進行實證分析我國上市商業(yè)銀行的利率風險的影響因素。第五部分結論與政策建議得出(1)我國上市商業(yè)銀行整結構面臨利率風險；(2)國有大銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行抵御利率風險的能力各不相同；(3)利率市場化程度、商業(yè)銀行中間業(yè)務、存貸結構和商業(yè)銀行的管理水平是上市銀行利率風險的影響因素并且影響大小不同。在此基礎又提出了相應建議：(1)提高商業(yè)銀行風險管理能力；(2)加強資產負債管理；(3)銀行業(yè)業(yè)務多元化發(fā)展。
[Abstract]:The reform of interest rate marketization is one of the important contents of financial reform in China. It will promote the rational distribution of social funds and promote the steady growth of economy.However, with the deepening of the reform, the deposit and loan interest rates of commercial banks are no longer fixed, the market forces will determine the deposit and loan interest rates, and the floating range and floating frequency of deposit and loan rates of financial institutions will continue to expand.This brings great challenges to the risk management of commercial banks.Since 1986, China began to reform the marketization of interest rate. In the past 30 years, the process of interest rate marketization in China has made remarkable achievements.The interest rate risk brought by the interest rate marketization reform is also gradually revealed.Based on the background of interest rate marketization, this paper analyzes the interest rate risk of Chinese commercial banks from the theoretical analysis, and takes 16 listed banks as a sample to select the relevant data from 2004 to 2011 to empirically analyze the interest rate risk and its influencing factors of China's listed commercial banks.This paper is divided into five parts.The first part mainly introduces the background significance and research content of the thesis.The second part is theoretical analysis and literature review.This paper theoretically analyzes the interest rate risk faced by Chinese commercial banks, the causes of interest rate risk and the identification and analysis of interest rate risk.The third part mainly introduces the theoretical basis of interest rate sensitivity gap most commonly used by Chinese commercial banks.According to the theoretical basis, the paper tests the interest rate risk pressure of 16 listed banks in China, measures the current risk, and makes a simple analysis of the results.The fourth part draws the conclusion that the commercial banks of our country face the interest rate risk on the basis of the above, and analyzes the influencing factors of the interest rate risk faced by the commercial banks in our country.Preliminary analysis shows that external factors have market-oriented degree, domestic macro environment (including economic growth level, domestic price level and central bank's money supply).Internal factors are the proportion of intermediate business, the structure of deposit and loan, the level of management and the opportunity cost of reserve.According to the results of theoretical analysis, 16 listed banks are selected to analyze the influencing factors of interest rate risk of listed commercial banks in China.The fifth part draws conclusions and policy suggestions: 1) the whole structure of listed commercial banks in China is facing interest rate risk. (2) large state-owned banks, joint-stock commercial banks and urban commercial banks have different ability to resist interest rate risk, respectively) the degree of interest rate marketization is different.The intermediate business of commercial banks, the structure of deposit and loan and the management level of commercial banks are the influential factors of the interest rate risk of listed banks and the influence is different.On this basis, the author puts forward the corresponding suggestions: 1) improving the risk management ability of commercial banks and 2) strengthening asset and liability management. 3) the diversified development of banking business.
【學位授予單位】：南京農業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.33

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本文編號：1757248