本文選題：局部線性逼近　切入點(diǎn)：國債利率期限結(jié)構(gòu)　出處：《管理學(xué)報(bào)》2012年07期

【摘要】：采用統(tǒng)計(jì)學(xué)中新近發(fā)展的局部線性逼近方法對(duì)利率期限結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)NS模型進(jìn)行改進(jìn),提出了基于局部線性逼近的動(dòng)態(tài)NS模型;并實(shí)證比較了改進(jìn)后的模型與原模型的樣本內(nèi)擬合效果和樣本外預(yù)測(cè)能力。結(jié)果表明,改進(jìn)后的模型無論是樣本內(nèi)擬合效果,還是樣本外預(yù)測(cè)能力都明顯優(yōu)于原模型。
[Abstract]:The dynamic NS model of interest rate term structure is improved by using the recently developed local linear approximation method in statistics, and a dynamic NS model based on local linear approximation is proposed.The effect of the improved model is compared with that of the original model, and the prediction ability of the model is compared with that of the original model.The results show that the improved model is superior to the original model in terms of fitting effect within the sample and prediction ability outside the sample.
【作者單位】： 中國人民銀行成都分行;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71071130) 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)“211工程”三期統(tǒng)計(jì)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F820;F224

【二級(jí)參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1703303