本文選題：高盛　切入點(diǎn)：住宅抵押貸款證券(RMBS)　出處：《管理評(píng)論》2012年12期

【摘要】：高盛集團(tuán)因金融欺詐被美國(guó)證券交易委員會(huì)起訴,原因是高盛集團(tuán)在銷(xiāo)售一款合成擔(dān)保債務(wù)憑證ABACUS 2007-AC1時(shí)有誤導(dǎo)性陳述,導(dǎo)致投資者巨額虧損。本文重點(diǎn)對(duì)案例中涉及的金融衍生品———RMBS、CDS和CDO的結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,并結(jié)合CDO定價(jià)公式,對(duì)ABACUS 2007-AC1的價(jià)值下跌進(jìn)行定量的分析。
[Abstract]:Goldman Sachs was sued by the Securities and Exchange Commission for financial fraud after it misrepresented when it sold a synthetic secured debt certificate, ABACUS 2007-AC1. This paper focuses on the analysis of the structure and risk characteristics of the financial derivatives involved in the case, RMBSCDS and CDO, and the quantitative analysis of the value decline of ABACUS 2007-AC1 combined with the CDO pricing formula.
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國(guó)科學(xué)院虛擬經(jīng)濟(jì)與數(shù)據(jù)科學(xué)研究中心;吉林市人民政府辦公廳;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(71103179;71102129) 廣義虛擬經(jīng)濟(jì)研究專項(xiàng)(GX2011-1019(Y)) 教育部人文社科研究青年基金項(xiàng)目(10YJC630425) 中國(guó)政法大學(xué)校級(jí)人文社科規(guī)劃項(xiàng)目 中國(guó)政法大學(xué)青年教師學(xué)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)資助項(xiàng)目
【分類號(hào)】：F831.2

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 馬喜德;中國(guó)抵押支持證券定價(jià)與設(shè)計(jì)研究[D];廈門(mén)大學(xué);2007年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 李冰;基于Copula的債務(wù)抵押債券定價(jià)研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

2 王一通;中國(guó)MBS定價(jià)估值研究與投資價(jià)值分析[D];昆明理工大學(xué);2010年

3 孫中寶;基于從屬過(guò)程的債務(wù)抵押債券定價(jià)模型研究[D];大連理工大學(xué);2011年

4 卞超;風(fēng)險(xiǎn)控制視角下的中小企業(yè)信貸資產(chǎn)證券化研究[D];南京航空航天大學(xué);2011年

5 程芳;住房抵押貸款支持證券定價(jià)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

6 陳子夏;基于理性期權(quán)方法的MBS提前償付模型研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

7 鄭忠輝;因子Copula模型和跳擴(kuò)散過(guò)程的CDO定價(jià)研究[D];長(zhǎng)沙理工大學(xué);2011年

8 張大為;個(gè)人住房抵押貸款提前償付行為及其治理[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2006年

9 肖璨;基于Copula方法的二元組合風(fēng)險(xiǎn)模型與應(yīng)用研究[D];電子科技大學(xué);2007年

10 羅穎;我國(guó)住房抵押貸款證券的定價(jià)研究[D];中南大學(xué);2006年

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 沈夢(mèng)梅;;淺析高盛的成功與失敗[J];中國(guó)外資;2011年16期

2 董楠;吳文鋒;;海外市場(chǎng)的中國(guó)信用違約互換息差定價(jià)實(shí)證研究[J];科學(xué)技術(shù)與工程;2011年06期

3 楊揚(yáng);;從高盛事件看金融衍生工具的高風(fēng)險(xiǎn)[J];經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊;2011年03期

4 徐友斌;江麗;寧大芮;施應(yīng)鵬;劉峰;;雷曼破產(chǎn)與制度無(wú)效率[J];會(huì)計(jì)之友(下旬刊);2010年01期

5 ;[J];;年期

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10 ;[J];;年期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 包杰;住房抵押貸款證券化的風(fēng)險(xiǎn)研究[D];上海社會(huì)科學(xué)院;2009年

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本文編號(hào)：1690153