美歐日銀行業(yè)的壓力測試
本文選題:壓力測試 切入點(diǎn):銀行業(yè) 出處:《中國金融》2012年07期 論文類型:期刊論文
【摘要】:正按照國際貨幣基金組織的定義,壓力測試是指評估金融體系對"罕見但仍有可能"的宏觀經(jīng)濟(jì)或金融市場波動沖擊承受能力的一系列方法與過程。壓力測試作為前瞻性的風(fēng)險管理工具,是識別和評估金融體系潛在風(fēng)險的重要方法。此次國際金融危機(jī)后,美國、歐盟、日本(以下稱美歐日)等發(fā)達(dá)國家將
[Abstract]:As defined by the International Monetary Fund, Stress testing is a series of methods and processes used to assess the resilience of the financial system to "rare but still possible" macroeconomic or financial market volatility. Stress testing is a forward-looking risk management tool. After the international financial crisis, developed countries such as the United States, the European Union, Japan (hereinafter referred to as the United States, Europe, Japan) and other developed countries will
【作者單位】: 中國人民銀行金融穩(wěn)定局;
【分類號】:F831.2
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10 特約記者 范t,
本文編號:1630701
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