本文選題：個人違約概率　切入點：公司違約概率　出處：《管理評論》2012年02期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：信用風險是商業(yè)銀行面臨的最主要和最復雜的風險�！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》對信用風險的計量提出了標準法和內部評級法,指出有條件的銀行要實施內部評級法,通過對歷史數(shù)據(jù)構建模型測算客戶的違約概率。本文結合內部評級法和我國的實際情況,從客戶評級的角度,研究了個人客戶違約概率和公司客戶違約概率。
[Abstract]:Credit risk is the most important and complex risk faced by commercial banks. The Basel New Capital Accord puts forward the standard method and internal rating method for the measurement of credit risk, and points out that conditional banks should implement internal rating method. According to the internal rating method and the actual situation of our country, this paper studies the probability of individual customer default and the company customer default probability from the point of view of customer rating.
【作者單位】： 中國科學院虛擬經(jīng)濟與數(shù)據(jù)科學研究中心;中國進出口銀行資金營運部;北京大學光華管理學院;中國農業(yè)銀行博士后工作站;
【基金】：國家自然科學基金項目(70921061;71110107026;71071151;70871111) 中國科學院研究生科技創(chuàng)新與社會實踐專項,中國科學院、國家外國專家局創(chuàng)新團隊國際合作伙伴計劃項目
【分類號】：F224;F832.33
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本文編號：1627428