本文選題：證券投資組合　切入點：區(qū)間數(shù)　出處：《中國管理科學(xué)》2012年03期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：本文基于經(jīng)典的Markowitz均值-方差模型,針對市場上不允許賣空的情況,提出了證券投資組合的區(qū)間二次規(guī)劃模型,通過應(yīng)用區(qū)間數(shù)排序方法(區(qū)間序關(guān)系、區(qū)間可能度和區(qū)間可接受度),給出了兩種證券投資組合的區(qū)間非線性優(yōu)化的數(shù)學(xué)轉(zhuǎn)化模型,從而將不確定性證券投資組合模型轉(zhuǎn)化為確定性的證券投資組合二次規(guī)劃模型進(jìn)行求解,并對由本文給出的三種求解方法與傳統(tǒng)方法進(jìn)行了比較。
[Abstract]:In this paper, the classical Markowitz mean variance model based on the short selling is not allowed on the market situation, proposed portfolio two programming model, through the application of ranking methods of interval numbers (order relation of interval, the possibility degree of interval and interval acceptability), gives two kinds of portfolio interval nonlinear optimization the mathematical transformation model, the uncertainty model of portfolio investment into deterministic portfolio two programming model, and with the traditional method by three solution methods are given in this paper are compared.

【作者單位】： 北京科技大學(xué)東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(70802007,71172011) 北京市2009年優(yōu)秀人才計劃項目(2009D013001000012) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金資助項目(FRF-TP-09-022A)
【分類號】：F224;F830.91

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

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本文編號：1616436