本文選題：圖模型　切入點(diǎn)：時(shí)序SPACE算法　出處：《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》2012年05期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：我國股市個(gè)股價(jià)格同時(shí)上漲或同時(shí)下跌的聯(lián)動(dòng)現(xiàn)象極為普遍,傳統(tǒng)上使用向量自回歸、協(xié)整、有向非循環(huán)圖等方法主要用于少量股票或市場之間的聯(lián)動(dòng)性研究,不適于直接對大規(guī)模個(gè)股之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系進(jìn)行研究。文章關(guān)注大規(guī)模時(shí)序圖模型結(jié)構(gòu)建立及估計(jì)方法,通過將ADL方法引入SPACE算法,提出了可以估計(jì)高維低樣時(shí)序圖模型的ADL-SPACE算法;設(shè)計(jì)模擬實(shí)驗(yàn)考察了算法中懲罰參數(shù)λ值的設(shè)置對于節(jié)點(diǎn)自回歸相關(guān)性捕獲的有效性;在實(shí)證研究中,文章使用了ADL-SPACE算法對個(gè)股聯(lián)動(dòng)研究了三方面的內(nèi)容:1.基于個(gè)股聯(lián)動(dòng)的代表性行業(yè)之間的聯(lián)動(dòng)性;2.設(shè)計(jì)了我國A股市場中行業(yè)聯(lián)動(dòng)強(qiáng)度,對行業(yè)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)性進(jìn)行綜合評價(jià)和分析;3.采用一階滯后個(gè)股基于時(shí)序圖模型結(jié)果構(gòu)造了投資組合,模擬顯示收益預(yù)期表現(xiàn)良好。以上研究均表明時(shí)序SPACE圖模型方法在大規(guī)模股票的聯(lián)動(dòng)探測中有較好的應(yīng)用前景。
[Abstract]:It is very common for individual stock price to rise or fall at the same time in Chinese stock market. Traditionally, the methods of vector autoregression, cointegration and directed acyclic graph are mainly used to study the linkage between a small number of stocks or markets. It is not suitable to study the linkage relationship between large scale stocks directly. This paper focuses on the method of establishing and estimating the structure of large-scale sequential diagram model, and introduces the ADL method into the SPACE algorithm. A ADL-SPACE algorithm is proposed to estimate the high-dimensional and low-sample sequence diagram model. Simulation experiments are designed to investigate the effectiveness of setting the penalty parameter 位 in the algorithm for node autoregressive correlation acquisition. In this paper, ADL-SPACE algorithm is used to study the linkage of individual shares in three aspects: 1.Based on the linkage between representative industries. 2. The intensity of industry linkage in A share market of China is designed. A comprehensive evaluation and analysis of the interaction between the industry and the outside is carried out. The first order lag stock is used to construct the investment portfolio based on the results of the timing chart model. The simulation results show that the expected return performance is good. All the above studies show that the time-series SPACE model method has a good application prospect in the large-scale stock linkage detection.
【作者單位】： 中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心&中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【基金】：中國人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心2009年重大項(xiàng)目(08jjd910248) 中國人民大學(xué)科學(xué)研究基金(中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金資助)項(xiàng)目(10XNI014)
【分類號】：F832.51;O211.6

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 杜偉錦;何桃富;;我國證券市場的板塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)及模糊聚類分析[J];商業(yè)研究;2005年22期

2 吳英杰;;全球金融危機(jī)背景下的股市聯(lián)動(dòng)性變化——基于DAG和結(jié)構(gòu)VECM的實(shí)證分析[J];南方金融;2010年04期

3 何誠穎;中國股市“板塊現(xiàn)象”分析[J];經(jīng)濟(jì)研究;2001年12期

4 汪廷華;程從從;;一種元規(guī)則指導(dǎo)的股票聯(lián)動(dòng)關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法[J];計(jì)算機(jī)工程;2006年05期

5 蔡風(fēng)景;李元;王慧敏;;基于VAR和DAG的中國經(jīng)濟(jì)增長實(shí)證研究[J];數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理;2009年02期

6 李天德;張亮;;中國股票市場與國際主要股票市場的聯(lián)動(dòng)分析[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2008年18期

7 陳燕明;;漲跌停板制度下滬深股市向量自回歸模型及波動(dòng)性的協(xié)整分析[J];統(tǒng)計(jì)教育;2009年11期

8 王凱濤 ,黃興旺 ,陳金賢;滬深A(yù)、B股市場之間的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)[J];武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2002年03期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 何芳;證券間收益的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)及實(shí)證研究[D];武漢大學(xué);2004年

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 杜偉錦;何桃富;;我國證券市場的板塊聯(lián)動(dòng)效應(yīng)及模糊聚類分析[J];商業(yè)研究;2005年22期

2 王曉明;;美國次貸危機(jī)與國際市場傳染效應(yīng)[J];商業(yè)研究;2010年08期

3 吳劉杰;高勁;;我國A股綜指與美國主要股指的聯(lián)動(dòng)性研究[J];財(cái)會通訊;2009年24期

4 宋威;;收益聯(lián)動(dòng)性與風(fēng)格投資研究評述[J];財(cái)會通訊;2009年24期

5 宋威;;證券間收益協(xié)同性及實(shí)證分析[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì);2007年12期

6 宋威;蘇冬蔚;;風(fēng)格投資與收益協(xié)同性——基于上證180指數(shù)調(diào)整的實(shí)證分析[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2007年08期

7 何桃富;;我國證券市場板塊指數(shù)的模糊聚類分析[J];當(dāng)代經(jīng)理人;2006年12期

8 張毓;孫根年;;長江沿線入境旅游發(fā)展的時(shí)間同步性及區(qū)域響應(yīng)[J];地域研究與開發(fā);2010年06期

9 鄧曉衛(wèi);;基于面板數(shù)據(jù)模型的上證三種指數(shù)比較研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2007年06期

10 唐慶國;金融安全、公信力和中國證券市場[J];管理世界;2002年12期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前10條

1 楊繼偉;股價(jià)信息含量與資本配置效率研究[D];中南大學(xué);2011年

2 陳華良;積極投資組合管理中的行業(yè)配置[D];華中科技大學(xué);2011年

3 郭曄;“有限理性”框架下證券交易監(jiān)管研究[D];廈門大學(xué);2002年

4 董直慶;對股票價(jià)格的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析——兼論我國股市特性[D];中國社會科學(xué)院研究生院;2003年

5 江曉東;非理性與有限理性：中國股市投資者行為實(shí)證研究[D];廈門大學(xué);2004年

6 殷紅海;中國A、B股市場的分割性檢驗(yàn)[D];復(fù)旦大學(xué);2004年

7 范鈦;B股折價(jià)理論研究[D];西南交通大學(xué);2006年

8 陳夢根;轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟(jì)中證券市場的成長與制度變遷[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2005年

9 崔準(zhǔn)煥;中國股市與美國股市之間聯(lián)動(dòng)性研究[D];浙江大學(xué);2007年

10 袁知柱;上市公司股價(jià)信息含量測度、決定因素及經(jīng)濟(jì)后果研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2009年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 劉婧;中國證券市場非有效性分析[D];中國海洋大學(xué);2010年

2 張為;基于Fama-French三因素模型的IPO行業(yè)效應(yīng)研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

3 李貞;我國股票市場羊群行為的實(shí)證研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

4 潘瑋;IPO會影響其他股票的價(jià)格嗎？[D];浙江工商大學(xué);2011年

5 於健;我國股市行業(yè)與地域聯(lián)動(dòng)的實(shí)證研究[D];南京大學(xué);2011年

6 李青霞;中國投資者金融資產(chǎn)國際分散化投資的利益與風(fēng)險(xiǎn)研究[D];暨南大學(xué);2011年

7 閆艾麗;投資者非理性行為對滬深300指數(shù)的影響[D];蘭州大學(xué);2011年

8 張毓;東部沿海旅游業(yè)發(fā)展的時(shí)間同步性與區(qū)域相應(yīng)研究[D];陜西師范大學(xué);2011年

9 劉智毅;IPO市場中承銷商與風(fēng)險(xiǎn)資本作用[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

10 趙龍;次貸危機(jī)前后我國內(nèi)地和香港股市聯(lián)動(dòng)性研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2011年

【二級參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 鄭朝霞,劉廷建;關(guān)聯(lián)規(guī)則在股票分析中的應(yīng)用[J];成都大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2002年04期

2 徐益華,楊曉明;中國證券市場效率的實(shí)證研究[J];財(cái)經(jīng)問題研究;2002年01期

3 駱振心;;金融開放、股權(quán)分置改革與股票市場聯(lián)動(dòng)——基于上證指數(shù)與世界主要股指關(guān)系的實(shí)證研究[J];當(dāng)代財(cái)經(jīng);2008年04期

4 陽建偉,蔣馥;行為金融:理論、模型與實(shí)踐[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);2001年04期

5 張建偉;噪聲交易、金融泡沫與金融市場多重均衡理論[J];當(dāng)代經(jīng)濟(jì)科學(xué);1999年04期

6 鄭偉;有效市場、混沌市場與經(jīng)典投資流派及其投資戰(zhàn)略[J];國際金融研究;2000年09期

7 謝鴻飛;;滬深股市股指波動(dòng)的協(xié)整研究[J];管理觀察;2008年13期

8 李衛(wèi)強(qiáng);張靜;;滬深股市協(xié)整關(guān)系的實(shí)證分析[J];經(jīng)營管理者;2009年05期

9 楊勝剛,盧向前;行為金融、噪聲交易與中國證券市場主體行為特征研究[J];湖南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版);2002年01期

10 許夢桔,季玲;行為金融理論及其投資策略[J];華南金融研究;2002年03期

【相似文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 黎志鋒,余永生;五星圖模型:一種新的績效考評方法[J];管理科學(xué);2004年05期

2 高偉;田錚;;基于條件互信息的多維時(shí)間序列圖模型[J];控制理論與應(yīng)用;2008年02期

3 周文剛;胡曉紅;;基于圖模型的復(fù)雜問題統(tǒng)計(jì)建模(英文)[J];周口師范學(xué)院學(xué)報(bào);2009年05期

4 蔣奰秋;各h正交的超靜定空間剛架的簡化計(jì)算法[J];西安交通大學(xué)學(xué)報(bào);1963年04期

5 唐凱全;求解2n+1宮排定問題的一種快速算法[J];四川大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);1987年04期

6 高敬振;張鳳娟;;圖是λ_3-最優(yōu)的最小度條件[J];山東師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年02期

7 蔡風(fēng)景;李元;;基于狀態(tài)空間圖模型方法的投資組合優(yōu)化決策[J];統(tǒng)計(jì)與信息論壇;2011年06期

8 黃文婷;李開燦;;關(guān)于無向圖節(jié)點(diǎn)信息量的比較[J];湖北師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2011年03期

9 高偉;田錚;;結(jié)構(gòu)VAR的有向非循環(huán)圖模型[J];數(shù)學(xué)的實(shí)踐與認(rèn)識;2007年06期

10 李元;羅羨華;葉偉彰;黃香;;基于圖方法的自回歸和雙線性時(shí)間序列模型系數(shù)的檢驗(yàn)[J];中國科學(xué)(A輯:數(shù)學(xué));2008年11期

相關(guān)會議論文 前10條

1 李曉童;;不依從情形下因果作用的可識別性條件[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第12屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];2005年

2 湯德品;徐軍;羅嵩齡;劉益龍;;道路矩陣在區(qū)域國防交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃中的應(yīng)用[A];2001年中國管理科學(xué)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2001年

3 周銀座;;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中對任意節(jié)點(diǎn)的信號放大[A];第七屆全國網(wǎng)絡(luò)科學(xué)論壇論文集[C];2011年

4 鐘育彬;鄭津;;模糊認(rèn)知圖及其應(yīng)用[A];中國系統(tǒng)工程學(xué)會模糊數(shù)學(xué)與模糊系統(tǒng)委員會第五屆年會論文選集[C];1990年

5 朱建平;王天保;;B-樣條曲線模型分析統(tǒng)計(jì)資料[A];中國現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)研究會第九屆學(xué)術(shù)年會論文集[C];1999年

6 陳曉明;龍馭球;;采用四邊形面積坐標(biāo)的八節(jié)點(diǎn)平面單元[A];第十二屆全國結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會議論文集第Ⅰ冊[C];2003年

7 楊正全;劉忠信;陳增強(qiáng);袁著祉;;異種節(jié)點(diǎn)構(gòu)成的復(fù)雜動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)同步控制[A];2006全國復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)學(xué)術(shù)會議論文集[C];2006年

8 李剛;童，

本文編號：1600185