本文選題：商業(yè)銀行體系　切入點(diǎn)：金融穩(wěn)定　出處：《東北師范大學(xué)》2016年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間存在密不可分的關(guān)系,這是因?yàn)橐环矫嫔虡I(yè)銀行體系作為金融體系中的重要組成部分,其發(fā)展程度、運(yùn)行效率和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力直接影響到金融體系的穩(wěn)定性,另一方面金融體系穩(wěn)定又是商業(yè)銀行體系健康發(fā)展的必要前提,兩者之間相互作用會(huì)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。因此,對(duì)商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)性研究具有重大意義。自改革開放以來,我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)歷了從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向的變革,雖然商業(yè)銀行體系改革已初見成效,但仍存在不少問題,如寡頭壟斷現(xiàn)象嚴(yán)重、銀行業(yè)市場(chǎng)化程度較低、監(jiān)管體系不完善等。這些問題影響了商業(yè)銀行的運(yùn)行效率和風(fēng)險(xiǎn)控制能力,并對(duì)金融體系的穩(wěn)定產(chǎn)生一定的沖擊。一旦金融穩(wěn)定受到動(dòng)搖,處于體系中的商業(yè)銀行也難以繼續(xù)健康發(fā)展。因此,本研究結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況對(duì)商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行理論和實(shí)證分析。對(duì)該問題的研究不僅是對(duì)相關(guān)理論的充實(shí)和驗(yàn)證,同時(shí)也為金融監(jiān)管部門制定相關(guān)政策提供客觀、有效的參考依據(jù)。本研究從理論入手,對(duì)商業(yè)銀行和金融穩(wěn)定性關(guān)聯(lián)問題進(jìn)行研究,緒論部分包括研究背景與研究意義、研究思路和方法、主要內(nèi)容以及研究的不足之處。第一章理論基礎(chǔ)部分從理論上對(duì)商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行闡述,并對(duì)商業(yè)銀行體系和金融穩(wěn)定的概念進(jìn)行界定,同時(shí)梳理了相關(guān)理論和現(xiàn)有研究成果。作為金融系統(tǒng)中資金融通樞紐機(jī)構(gòu)的商業(yè)銀行,其運(yùn)行效率和風(fēng)險(xiǎn)控制水平直接影響金融系統(tǒng)中的流動(dòng)性和資源配置效率。流動(dòng)性越高、資源配置越有效,金融系統(tǒng)越穩(wěn)定。反之,金融系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的宏觀生存環(huán)境,其穩(wěn)健性能夠保證商業(yè)銀行發(fā)展的可持續(xù)性。第二章概述了我國(guó)商業(yè)銀行體系及金融穩(wěn)定狀況,從中國(guó)商業(yè)銀行體系的演變歷程和特點(diǎn),金融穩(wěn)定的類型與特征角度對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行和金融穩(wěn)定的演進(jìn)和現(xiàn)狀進(jìn)行了闡述。第三章在理論分析基礎(chǔ)之上,以系統(tǒng)論為框架,分別從宏觀和微觀兩個(gè)層面對(duì)商業(yè)銀行與金融穩(wěn)定之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行了理論推演。第四章是對(duì)商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定關(guān)聯(lián)性進(jìn)行實(shí)證分析的部分,在TVP-VAR模型的框架下,對(duì)商業(yè)銀行脆弱性和金融穩(wěn)定性進(jìn)行量化分析,設(shè)計(jì)了金融市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r、金融脆弱程度、金融市場(chǎng)穩(wěn)定和金融市場(chǎng)流動(dòng)性幾個(gè)綜合性指標(biāo),用以考察區(qū)域商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)性。第五章分別對(duì)美國(guó)、德國(guó)、日本、俄羅斯、印度和巴西六個(gè)國(guó)家的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行模擬,結(jié)果表明,在樣本區(qū)間內(nèi),發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家同我國(guó)在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀行業(yè)集中度、市場(chǎng)準(zhǔn)入、股權(quán)結(jié)構(gòu)以及銀行監(jiān)管體制等方面均存在差異,這些差異導(dǎo)致了商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的關(guān)聯(lián)性表現(xiàn)出不同的方向和強(qiáng)度。實(shí)證結(jié)果也充分詮釋了發(fā)達(dá)國(guó)家(美國(guó)、德國(guó)、日本)和新興市場(chǎng)國(guó)家(俄羅斯、印度、巴西)與我國(guó)商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間的影響關(guān)系的區(qū)別。第六章基于金融穩(wěn)定的視角結(jié)合實(shí)證分析結(jié)果,從完善中國(guó)商業(yè)銀行體系組織架構(gòu)、優(yōu)化商業(yè)銀行市場(chǎng)準(zhǔn)入與退出機(jī)制、深化銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)改革和加強(qiáng)我國(guó)銀行監(jiān)管體系建設(shè)四個(gè)方面給出了優(yōu)化商業(yè)銀行體系的政策建議。通過理論推演和實(shí)證分析,本研究得到的主要研究結(jié)論如下:1.理論分析表明,商業(yè)銀行與金融穩(wěn)定之間存在理論上的關(guān)聯(lián)性。結(jié)合理論推演,得出如下結(jié)論:第一,商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r與金融系統(tǒng)穩(wěn)定性相互影響。只有保障金融穩(wěn)定的商業(yè)銀行發(fā)展,才是可持續(xù)的發(fā)展。第二,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與金融系統(tǒng)的穩(wěn)定相互影響,商業(yè)銀行的穩(wěn)定與金融系統(tǒng)的穩(wěn)定存在作用與反作用機(jī)制。2.實(shí)證結(jié)果表明,商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間存在時(shí)變的關(guān)聯(lián)性。以往針對(duì)商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定關(guān)聯(lián)性的實(shí)證研究中,采用的模型參數(shù)通常假設(shè)為常數(shù)。也就是說,假定兩者之間的關(guān)聯(lián)性在樣本區(qū)間內(nèi)保持不變。但由于金融宏觀環(huán)境的頻發(fā)變化以及商業(yè)銀行自身發(fā)展情況的復(fù)雜性,這種假定通常不會(huì)被滿足。本研究放松這條假設(shè),創(chuàng)新性地引入TVP-VAR模型,模擬商業(yè)銀行體系與金融穩(wěn)定之間的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)。根據(jù)第四章和第五章的實(shí)證結(jié)果可以得出結(jié)論,商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間存在顯著的關(guān)聯(lián)性,且兩者之間相互沖擊的方向和程度具有時(shí)變的特征。3.中國(guó)商業(yè)銀行體系脆弱性對(duì)金融穩(wěn)定產(chǎn)生正向沖擊且程度逐漸增強(qiáng),說明我國(guó)商業(yè)銀行的良性發(fā)展對(duì)我國(guó)金融的穩(wěn)定性起到正面促進(jìn)作用,同時(shí)金融穩(wěn)定對(duì)商業(yè)銀行體系的依賴性逐漸增強(qiáng)。TVP-VAR模型實(shí)證結(jié)果表示,在樣本區(qū)間內(nèi),中國(guó)商業(yè)銀行脆弱性指標(biāo)對(duì)金融穩(wěn)定性指標(biāo)呈現(xiàn)正向沖擊。表明商業(yè)銀行的良好發(fā)展能夠促進(jìn)金融穩(wěn)定。但由于關(guān)聯(lián)系數(shù)隨時(shí)間逐漸變大,說明我國(guó)金融穩(wěn)定對(duì)商業(yè)銀行的依賴性越來越強(qiáng)。4.中國(guó)金融穩(wěn)定對(duì)商業(yè)銀行體系脆弱性的沖擊方向和程度變化較為明顯,說明我國(guó)金融穩(wěn)定情況對(duì)商業(yè)銀行發(fā)展產(chǎn)生的影響較為復(fù)雜。TVP-VAR模型實(shí)證結(jié)果表示,在樣本區(qū)間內(nèi),中國(guó)金融穩(wěn)定性指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行脆弱性指標(biāo)僅在2003年至2007年期間呈現(xiàn)正向沖擊,在其余時(shí)間內(nèi)均表現(xiàn)為負(fù)向沖擊,且沖擊幅度變化較為顯著。表明實(shí)際中我國(guó)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定與商業(yè)銀行發(fā)展情況呈現(xiàn)反向制約,這是由于我國(guó)商業(yè)銀行體系架構(gòu)和宏觀金融環(huán)境的變化導(dǎo)致的。5.不同國(guó)家商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)情況不同。同中國(guó)的實(shí)證結(jié)果相比,其他國(guó)家的商業(yè)銀行體系脆弱性與金融穩(wěn)定之間的相互沖擊特征表現(xiàn)差異較大。除了不同國(guó)家面臨的宏觀金融環(huán)境和特殊金融事件的因素之外,商業(yè)銀行體系由內(nèi)而外的區(qū)別也可以在一定程度上對(duì)這種差異進(jìn)行解釋。通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),我國(guó)可以合理借鑒其他國(guó)家的商業(yè)銀行體系建設(shè)經(jīng)驗(yàn),以達(dá)到緩解乃至消除商業(yè)銀行發(fā)展與金融穩(wěn)定發(fā)展反向制約的情況。只有兩者之間呈現(xiàn)正常的關(guān)聯(lián)性,才能通過提高商業(yè)銀行的運(yùn)行效率和風(fēng)險(xiǎn)控制,穩(wěn)定金融,再通過金融系統(tǒng)對(duì)商業(yè)銀行的反作用,保證商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：東北師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1593720