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匯率波動模型與發(fā)展中國家匯率制度選擇

發(fā)布時間:2018-02-28 08:50

  本文關(guān)鍵詞: 匯率制度 匯率波動 發(fā)展中國家 出處:《宏觀經(jīng)濟研究》2012年10期  論文類型:期刊論文


【摘要】:匯率波動的決定因素,不是一個簡單的市場供求線性關(guān)系。本文先是對匯率波動資產(chǎn)度量法進行論述,然后在一個簡單債務(wù)模型中,對發(fā)展中國家匯率波動進行解釋。接下來是,由于市場參與者信息集的不同,它們會把匯率波動歸因于可觀測的不同宏觀經(jīng)濟基本因素,從而使得匯率更加波動。最后是對發(fā)展中國家與新興市場國家匯率制度選擇的分析。
[Abstract]:The determinant of exchange rate volatility is not a simple linear relationship between supply and demand. Explain the exchange rate fluctuations of developing countries. Next, because of the different information sets of market participants, they attribute exchange rate fluctuations to different observable macroeconomic fundamentals, Finally, it analyzes the choice of exchange rate regime between developing countries and emerging market countries.
【作者單位】: 東莞理工學(xué)院經(jīng)貿(mào)系;
【基金】:廣東省自然科學(xué)基金“對外直接投資與廣東產(chǎn)業(yè)升級研究”(S2012010010022) 廣東省科技計劃項目“對外直接投資的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級效應(yīng)研究”([2011]97) 東莞理工學(xué)院社科基金項目“新形勢下東莞利用外資問題研究”(2010RY07)的階段性研究成果
【分類號】:F832.6

【共引文獻】

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本文編號:1546638

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