本文關鍵詞：股指追蹤實踐　出處：《復旦大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 主成分 稀疏主成分 誤差 股指追蹤模型

【摘要】：隨著中國股市的快速發(fā)展和不斷成熟,各項制度正在趨于規(guī)范和完善,加之計算機技術的不斷發(fā)展,股指種類逐步豐富,編制方法不斷地完善,股指對于投資的作用顯得更加重要,很多投資者開始根據某些指數來進行股票的選擇。本文利用稀疏主成分分析的方法對上證綜指及深證綜指所包含的股票進行篩選,挑選出相應的股票樣本,然后將其應用于本文建立的極小化誤差股票預測模型進行求解,得到相應的股票追蹤組合。本文采用二次規(guī)劃的方法進行指數追蹤。數值實驗結果表明：(1)利用稀疏主成分方法選出的股票具有方便解釋的優(yōu)點；(2)由樣本內對指數極小化誤差得到的股票組合在樣本外有著很好的表現；(3)利用此模型方法,能夠通過較少數量的股票組合得到比指數表現更高的收益,給中小投資者提供了更好的投資思路。
[Abstract]:With the rapid development and maturity of China ' s stock market , the system is tending to regulate and perfect the system , and the development of the computer technology . The stock index is gradually enriched and the development of the stock index is more important . The index tracking is carried out by using the method of the sparse principal component analysis .

【學位授予單位】：復旦大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F724.5

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本文編號：1439385