本文關(guān)鍵詞：基于Logistic模型和Boosting算法的開(kāi)放式基金投資價(jià)值分析　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2012年12期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 財(cái)務(wù)指標(biāo) 開(kāi)放式基金 Logistic模型 Boosting算法

【摘要】：面對(duì)當(dāng)前我國(guó)基金業(yè)對(duì)開(kāi)放式基金績(jī)效評(píng)價(jià)的需要,結(jié)合財(cái)務(wù)指標(biāo)分析和基準(zhǔn)指數(shù)法,利用Logis tic模型并在其基礎(chǔ)上使用boosting算法優(yōu)化模型,對(duì)各個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)與基金業(yè)績(jī)是否優(yōu)于基準(zhǔn)指數(shù)之間的相關(guān)影響進(jìn)行了實(shí)證分析,對(duì)開(kāi)放式基金的投資價(jià)值進(jìn)行了分析,為基金投資者的資產(chǎn)配置提供了參考。
[Abstract]:Faced with the need to evaluate the current China's fund industry on the performance of open-end fund, combined with the analysis of financial indicators and benchmark index method, using the Logis tic model and boosting algorithm is used to optimize the model on the basis of various financial indicators and fund performance related effects between the benchmark index is better than that of the empirical analysis, the open-end fund the investment value analysis, which provides a reference for the fund investors' asset allocation.

【作者單位】： 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局全國(guó)統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究項(xiàng)目(2009ly010) 上海市重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目號(hào):B803)
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言自從2001年我國(guó)第一只開(kāi)放式基金上市發(fā)行以來(lái),開(kāi)放式基金的數(shù)量和規(guī)模增長(zhǎng)迅猛,品種日益多樣化,已經(jīng)成為基金行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)。面對(duì)眾多的開(kāi)放式基金,如何評(píng)價(jià)基金績(jī)效,挖掘其投資價(jià)值并有效的進(jìn)行資產(chǎn)配置已成為市場(chǎng)和研究者關(guān)注的焦點(diǎn)。本文從分析基金的財(cái)務(wù)指標(biāo)

【參考文獻(xiàn)】

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【共引文獻(xiàn)】

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9 傅e，

本文編號(hào)：1424460