發(fā)布時間：2018-01-02 11:43

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行安全水平的測度及其影響因素——基于跨國數(shù)據(jù)的實證分析　出處：《管理評論》2012年02期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：本文首先引進(jìn)VaR法對傳統(tǒng)Z值模型進(jìn)行了修正,然后借助于基于VaR的Z值模型對我國14家主要商業(yè)銀行與全球前100家商業(yè)銀行的安全水平進(jìn)行了測度,在此基礎(chǔ)上分析和比較了國內(nèi)外銀行的安全水平及其影響因素。研究表明:在2001-2006年間,國內(nèi)銀行安全的均值水平低于國外銀行,而2007-2009年間國內(nèi)銀行安全的均值水平則相對較高。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn):國內(nèi)銀行安全水平受資產(chǎn)規(guī)模增長率、中介效率、行業(yè)集中度、人均GDP水平等因素的影響程度顯著高于國外銀行,而受非利息收入占比水平、凈利差等因素的影響程度則顯著低于國外銀行。上述不同主要源于國內(nèi)外商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與盈利模式的差異。
[Abstract]:This paper introduces the VaR method of the traditional Z value model is modified, and then with the help of model measures the level of security for the main commercial banks in China in 14 and the world's top 100 banks value VaR Z based on factor analysis and comparison between domestic and foreign banks safety level and its effect on the basis of the research. Show that during 2001-2006, the average level of the domestic banking security is lower than that of foreign banks, while the mean level of 2007-2009 between domestic banking security is relatively high. Further research shows that the safety level of domestic banks by asset size growth rate, intermediary efficiency, industry concentration, influence factors such as the level of per capita GDP was significantly higher than that of foreign banks, and the proportion of non interest income level, degree of influence factors such as the net interest margin is significantly lower than foreign banks. These differences are mainly due to domestic and foreign commercial banks business structure and profit Pattern differences.

【作者單位】： 復(fù)旦大學(xué)金融研究院;國家發(fā)展和改革委員會投資研究所;
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71073025) 上海市哲學(xué)社科規(guī)劃課題項目 教育部人文社科項目(07JA790023)
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 問題提出與文獻(xiàn)綜述20世紀(jì)90年代的亞洲金融風(fēng)暴以及2008年爆發(fā)的全球性金融危機在國際社會引發(fā)出對商業(yè)銀行安全的思索和探討。隨著我國未來銀行業(yè)對外開放與市場化程度的不斷加深以及與全球金融市場聯(lián)系的日趨緊密,國內(nèi)商業(yè)銀行能否確保安全運行,已成為大家廣泛關(guān)注并亟待

【參考文獻(xiàn)】

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【二級參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1369053