本文關鍵詞：基于RAROC模型的我國農商行貸款定價研究　出處：《南京大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：隨著利率市場化改革的開展,我國農村商業(yè)銀行開始獲得越來越多的自主定價權,對其建立科學合理的貸款定價體系提出了更高的要求。本文回顧了國內外的貸款定價相關重要研究成果,分別從貸款定價理論研究、RAROC貸款定價研究以及農村金融機構貸款定價問題研究三個方面進行歸納總結。在文獻綜述的基礎上,本文分析了我國農村商業(yè)銀行的貸款定價現(xiàn)狀,并在利率市場化的大背景下總結出目前農商行在定價方面仍然存在的問題。本文通過對比分析RAROC貸款定價模型、傳統(tǒng)定價方法以及我國農商行現(xiàn)行貸款定價方法,探討了在農商行內應用RAROC貸款定價模型的科學性與可行性,將基于風險調整的貸款定價模型引入我國農商行。在理論介紹與推導后,本文從量化的角度依據(jù)ZJ農商行的相關歷史數(shù)據(jù)樣本進行模型測算,為我國農商行在實務中應用RAROC模型進行具體定價提供了切實可行的方法。本文還對風險成本的計算方法進行了改進,使得模型對于我國農商行更加易于使用。此外,本文還從三大方面就RAROC模型在我國農商行的實施提供了建議。
[Abstract]:With the reform of interest rate liberalization , China ' s rural commercial banks began to obtain more and more independent pricing power , and put forward higher requirements on the establishment of a scientific and reasonable loan pricing system .

【學位授予單位】：南京大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F832.4

【參考文獻】

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本文編號：1365095