發(fā)布時(shí)間：2017-12-07 10:11

  本文關(guān)鍵詞：基于HHT-SVR模型的匯率數(shù)據(jù)去噪與預(yù)測(cè)

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【摘要】：由于存在噪音污染、具有非線性、混沌等特征,匯率預(yù)測(cè)一直是現(xiàn)代時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法的重要而最具挑戰(zhàn)的研究領(lǐng)域之一。本文結(jié)合變點(diǎn)理論,提出了基于自相關(guān)函數(shù)均值變點(diǎn)的HilbertHuang變換自適應(yīng)去噪方法�；谠摲椒ㄈピ胫蟮膮R率日交易數(shù)據(jù)建立的SVR模型,具有較高的預(yù)測(cè)精度,穩(wěn)定性較強(qiáng)。特別的,該方法具有很好的數(shù)據(jù)自適應(yīng)性,無(wú)需要主觀參與,即可自動(dòng)完成去噪過(guò)程。該方法的提出,為金融時(shí)間序列去噪提供了新途徑。
【作者單位】： 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)管理學(xué)院金融信息重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71172214,71172213)
【分類號(hào)】：F832.6;O211.61
【正文快照】： 0引言自二十世紀(jì)70年代布雷頓森林體系解體以來(lái),世界各國(guó)的匯率波動(dòng)性都在不斷增強(qiáng),匯率風(fēng)險(xiǎn)不斷加大。這種波動(dòng)所帶來(lái)的不確定性,嚴(yán)重影響進(jìn)一步的分析和處理111,會(huì)干擾投資者的決策,同時(shí)也給監(jiān)管部門對(duì)外匯市場(chǎng)的管理帶來(lái)更大困難。匯率預(yù)測(cè)一直是現(xiàn)代時(shí)間序 列預(yù)測(cè)方法的

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10 張恒t，

本文編號(hào)：1262021