本文關(guān)鍵詞：貨幣供應(yīng)量序列結(jié)構(gòu)變化的內(nèi)生斷點檢定

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【摘要】：對2000年1月至2012年5月流通中的貨幣、狹義貨幣、廣義貨幣進行結(jié)構(gòu)變化的內(nèi)生斷點檢驗。綜合結(jié)構(gòu)變化單、雙斷點檢驗的結(jié)果,發(fā)現(xiàn)兩種實證檢驗的結(jié)果是基本一致的。內(nèi)生斷點頻繁地發(fā)生于2009年第一季度,金融危機爆發(fā)后擴張型貨幣政策使得貨幣供應(yīng)量出現(xiàn)向上的截距漂移。其他斷點發(fā)生在2004年6月、2007午2月和2010年2月等,這些斷點也與特定的貨幣政策下的重大離散事件相對應(yīng),重大離散事件對貨幣供應(yīng)量產(chǎn)生持續(xù)影響。
【作者單位】： 汕頭大學(xué)商學(xué)院;北京石油化工學(xué)院經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣供應(yīng)量 結(jié)構(gòu)變化 內(nèi)生斷點
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71071022) 汕頭大學(xué)科研啟動經(jīng)費項目(STF13012) 汕頭大學(xué)文科科研基金項目(SR13002)
【分類號】：F822.2;F224
【正文快照】： 0引言結(jié)構(gòu)變化的斷點研究是當(dāng)今經(jīng)濟計量學(xué)的主要課題之一,半個世紀以來,斷點檢驗的理論與應(yīng)用取得了許多新的突破,有效地改進了對經(jīng)濟時間序列的處理與分析。 對時間序列結(jié)構(gòu)變化的斷點檢驗可追溯至I960年,文[1]假設(shè)結(jié)構(gòu)變化斷點發(fā)生的時間巳知,以斷點為界將樣本分為兩組,分

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本文編號：1019284