本文關(guān)鍵詞：證券投資基金收益概率密度預(yù)測——基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分位數(shù)回歸模型

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【摘要】：證券投資基金收益往往具有更高的峰度與更大的偏度,建立在古典假定基礎(chǔ)上的均值回歸分析難以給出準確預(yù)測結(jié)果�？紤]到證券投資基金收益中的高峰、非對稱等典型特征與各因素對收益序列的非線性影響模式,建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分位數(shù)回歸模型,一方面,可以通過分位數(shù)回歸功能,揭示各因素對證券投資收益整個條件分布的影響規(guī)律;另一方面,可以通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),模擬金融系統(tǒng)中的非線性關(guān)系。在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)分位數(shù)回歸模型基礎(chǔ)上,對證券投資基金收益整個條件密度函數(shù)進行預(yù)測,提供比點預(yù)測更多的有用信息,便于進行科學(xué)決策。
【作者單位】： 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院;北京第二外國語學(xué)院經(jīng)貿(mào)與會展學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 投資基金 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 分位數(shù)回歸 概率密度 預(yù)測
【基金】：國家社會科學(xué)基金項目(13CGL075) 國家自然科學(xué)基金項目(71403001) 安徽省教育廳人文社會科學(xué)研究重點項目(SK2013A011) 河北省社會科學(xué)發(fā)展研究課題(2014021408) 北京市社會科學(xué)基金項目(14JG090)
【分類號】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、引言證券投資基金是一種間接的證券投資方式,由基金托管人托管、基金管理人管理,以實現(xiàn)收益共享、風險共擔。證券投資基金收益準確預(yù)測,有利于基金風格分析與績效評價,便于引導(dǎo)廣大投資者根據(jù)自己的風險偏好,有針對性地選擇具有特定風格的證券投資基金。由于證券投資基金

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本文編號：1010263