本文關(guān)鍵詞：基于清算延遲和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的供應(yīng)鏈存貨質(zhì)押率研究

  更多相關(guān)文章： 質(zhì)押率 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 清算延遲

【摘要】：本文從銀行風(fēng)險(xiǎn)管理角度,針對(duì)存貨質(zhì)押貸款融資模式設(shè)計(jì)中難以規(guī)避的違約風(fēng)險(xiǎn)、變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),建立了一個(gè)簡(jiǎn)化式多周期動(dòng)態(tài)質(zhì)押率設(shè)定模型。模型中,企業(yè)的違約概率由外生給定,并通過引入內(nèi)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和清算延遲風(fēng)險(xiǎn),對(duì)模型進(jìn)行了拓展。文中實(shí)證分析以鋼材存貨質(zhì)押為例,檢驗(yàn)本文構(gòu)建的模型在鋼材質(zhì)押率確定上的合理性。檢驗(yàn)結(jié)果表明本文構(gòu)建的存貨質(zhì)押率計(jì)算模型能夠比較全面地控制貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理下利潤最大化。
【作者單位】： 上海市金融信息技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)公共經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院;南京審計(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 質(zhì)押率 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 清算延遲
【基金】：上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)科技支撐項(xiàng)目(10dz1123206;10dz1125700) 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)科研計(jì)劃項(xiàng)目(13dz1508402;14511107202)
【分類號(hào)】：F832.4;F274;F426.31
【正文快照】： 引言中小企業(yè)融資難嚴(yán)重制約了中小企業(yè)的健康發(fā)展,供應(yīng)鏈金融可以有效緩解中小企業(yè)融資難問題,而存貨質(zhì)押貸款是供應(yīng)鏈融資中的一種主要模式,在我國有著廣闊的發(fā)展前景。存貨融資是中小企業(yè)以金融機(jī)構(gòu)愿意接受的存貨作為質(zhì)押物向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)質(zhì)押貸款。存貨質(zhì)押融資又稱融通

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：931540