本文選題：螺紋鋼線材市場　切入點：分形特征　出處：《東北大學學報(自然科學版)》2015年06期

【摘要】：運用時間序列分析、多重分形譜以及重標極差分析方法(R/S分析法)對我國螺紋鋼線材市場收益率序列進行實證研究.結果表明,我國螺紋鋼和高線兩種鋼材收益率序列具有尖峰厚尾特征,并不服從正態(tài)分布,價格之間存在長記憶性,市場未達到弱勢有效,從而質疑有效市場假說的合理性.且二者均存在明顯的多重分形特征,價格僅用單一的標度指數(shù)對其進行描述是不充分的,多重分形分析方法為更好地描述鋼材價格的變化規(guī)律提供了有力的工具.
[Abstract]:Using time series analysis, multifractal spectrum and rescaled range analysis method, the paper makes an empirical study on the market yield series of rebar wire rod in China. The results show that, The two kinds of steel yield sequences in China, such as steel rebar and high wire, have the characteristics of sharp peak and thick tail, they do not agree with normal distribution, there is a long memory between prices, and the market is not weak and effective. Therefore, the rationality of the efficient market hypothesis is questioned, and both of them have obvious multifractal characteristics, and it is not sufficient to describe them with a single scale index. Multifractal analysis provides a powerful tool for better describing the changing law of steel price.
【作者單位】： 東北大學工商管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171042,71271047)
【分類號】：F426.31

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1697043