發(fā)布時間：2017-06-24 01:11

  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風險評估建模及實證分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：當前我國的經(jīng)濟發(fā)展正面臨著極大的壓力,受到國際金融危機的影響,外需相對不足,而受到經(jīng)濟新常態(tài)政策的影響,內(nèi)需也短期不足。而這些需求的減少和產(chǎn)能過剩之間的尖銳矛盾也就導致了企業(yè)的經(jīng)營困難加大,信貸風險增高。黨的十八屆三中全會明確指出“完善金融市場體系”,并對這一目標做出相應(yīng)安排。目前,我國間接融資比重達到80%以上,銀行業(yè)資產(chǎn)占全部金融資產(chǎn)的比重超過90%。所以,商業(yè)銀行體系的穩(wěn)定與健康運行對我國金融體系健康發(fā)展起著決定性作用,而如何防范、控制商業(yè)銀行信用風險就成為了我國商業(yè)銀行風險管理中的重中之重。本文分別建立起基于CPV模型改進后的多元回歸模型和壓力測試,試圖通過這兩種方法的結(jié)合,從宏觀視角對我國商業(yè)銀行信用風險進行實證研究,并進一步分析在極端情況下銀行抵御信用風險的能力。這不僅有利于在當前市場環(huán)境中引導銀行合理設(shè)置,有效避險,同時對于未來金融業(yè)的繁榮發(fā)展也具有廣泛而深刻的社會意義�；贑PV模型的帶滯后項的多元回歸模型是文章的主體,也是本文創(chuàng)新點所在。筆者將其滯后項引入,一是考慮銀行對宏觀經(jīng)濟的回饋效應(yīng),二是顯示宏觀經(jīng)濟變量前后期相互影響,更符合實際,并取得了良好的實證擬合結(jié)果。該模型將宏觀經(jīng)濟變量對不良貸款率的影響進行了定量解釋。之后在此基礎(chǔ)上所做的壓力測試,分析了模擬的極端情景下不良貸款率的改變,進而研究商業(yè)銀行抵御風險的能力。研究結(jié)果表明：CPI、GDP、LR3個宏觀經(jīng)濟變量對商業(yè)銀行信用風險影響較大,符合客觀經(jīng)濟情況；房地產(chǎn)方面由于國家監(jiān)管和市場經(jīng)濟運作協(xié)調(diào)發(fā)展,價格控制較好,并未對商業(yè)銀行信用風險產(chǎn)生較大影響；壓力測試結(jié)果得出四大行都具備抵御極端情況下信用風險的能力。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 信用風險 CPV模型 壓力測試
【學位授予單位】：遼寧大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F832.33
【目錄】：

• 摘要4-5
• ABSTRACT5-11
• 緒論11-17
• 0.1 選題背景及研究意義11-12
• 0.1.1 選題背景11
• 0.1.2 研究意義11-12
• 0.2 文獻綜述12-14
• 0.2.1 國外文獻綜述12-13
• 0.2.2 國內(nèi)文獻綜述13-14
• 0.3 研究的主要內(nèi)容及研究方法14-16
• 0.3.1 研究主要內(nèi)容14-16
• 0.3.2 研究方法16
• 0.4 本文可能的創(chuàng)新和不足16-17
• 1 銀行信用風險評估理論基礎(chǔ)17-28
• 1.1 信用風險概念17-19
• 1.1.1 信用風險定義17-18
• 1.1.2 信用風險特征分析18-19
• 1.2 銀行業(yè)信用風險的影響因素19-21
• 1.2.1 宏觀經(jīng)濟環(huán)境的影響19-20
• 1.2.2 商業(yè)銀行自身管理水平的影響20-21
• 1.3 銀行信用風險壓力測試方法21-23
• 1.3.1 敏感性分析22
• 1.3.2 情景分析22-23
• 1.4 風險壓力測試主要流程23-28
• 1.4.1 風險類型的確定24-25
• 1.4.2 風險因子25
• 1.4.3 情景設(shè)置及壓力測試方法的選擇25-27
• 1.4.4 壓力測試的實施27-28
• 2 信用風險評估建模方法選擇28-35
• 2.1 傳統(tǒng)信用風險評估方法28-29
• 2.1.1 專家法28
• 2.1.2 評級方法28
• 2.1.3 信用評分法28-29
• 2.2 現(xiàn)代信用風險評估模型29-30
• 2.2.1 Credit Metrics模型29
• 2.2.2 KMV模型29-30
• 2.2.3 Credit Risk+模型30
• 2.2.4 Credit Portfolio View模型30
• 2.3 信用風險評估模型比較分析30-33
• 2.3.1 模型分類標準的比較30-31
• 2.3.2 基本要素處理方法的比較31-32
• 2.3.3 模型數(shù)據(jù)的比較32-33
• 2.4 合理選擇信用風險壓力測試模型33-35
• 3 商業(yè)銀行信用評估實證分析35-51
• 3.1 信用風險壓力測試變量和數(shù)據(jù)的選取35-39
• 3.1.1 承壓指標的選取35
• 3.1.2 壓力測試因子的選取35-37
• 3.1.3 數(shù)據(jù)選擇與處理37-39
• 3.2 信用風險壓力測試模型的相關(guān)參數(shù)估計39-44
• 3.2.1 模型的穩(wěn)定性檢驗39-40
• 3.2.2 模型中相關(guān)參數(shù)的估算40-42
• 3.2.3 模型結(jié)果分析42-44
• 3.3 我國商業(yè)銀行信用風險壓力測試分析44-48
• 3.3.1 敏感性分析44
• 3.3.2 情景模擬分析44-48
• 3.3.3 壓力測試結(jié)果分析48
• 3.4 商業(yè)銀行抵御風險能力評估48-51
• 3.4.1 內(nèi)部評級法48-50
• 3.4.2 評估結(jié)果及分析50-51
• 4 結(jié)論及對策建議51-53
• 4.1 研究結(jié)論51
• 4.2 政策建議51-53
• 4.2.1 建立符合我國國情,滿足實踐需要的壓力測試體系51-52
• 4.2.2 加快金融監(jiān)管數(shù)據(jù)庫的設(shè)施建設(shè)52
• 4.2.3 建立多層次、多體系的壓力測試系統(tǒng),分類開展專項測試52
• 4.2.4 定期壓力測試,并公開報告分析結(jié)果52
• 4.2.5 風險管理中要充分利用壓力測試結(jié)果,滿足風險和資本平衡發(fā)展52-53
• 參考文獻53-56
• 附錄56-59
• 致謝59

【參考文獻】

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  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行信用風險評估建模及實證分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：476771