本文關(guān)鍵詞：XX銀行百色分行個人住房貸款違約風(fēng)險管理研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近年來,由于居民房地產(chǎn)需求旺盛,房地產(chǎn)市場一直蓬勃發(fā)展,個人住房抵押貸款也成為商業(yè)銀行的一個重點(diǎn)資產(chǎn)項目。作為與個人住房貸款相伴生的風(fēng)險,違約風(fēng)險也備受銀行業(yè)內(nèi)人士關(guān)注。在各類銀行貸款業(yè)務(wù)中,個人住房貸款業(yè)務(wù)存在諸多容易導(dǎo)致違約的風(fēng)險的本質(zhì)屬性,包括還貸周期極長、客戶多為分散的個人客戶、銀行與客戶之間存在更加明顯的信息不對稱,等等。XX銀行百色分行是一家大型國有銀行在廣西自治區(qū)的核心分行。自2009年以來,該行在個人信貸業(yè)務(wù),特別是個人住房貸款業(yè)務(wù)方面取得了較大的發(fā)展。但考慮到全球金融危機(jī)的影響仍未消散,我國經(jīng)濟(jì)存在較大的不確定性,以及個人住房貸款周期長、信息不對稱嚴(yán)重等特點(diǎn),該行必須重視個人住房抵押貸款的違約風(fēng)險問題。在此背景下,筆者對XX銀行百色分行個人住房貸款的違約風(fēng)險管理進(jìn)行了定量的分析和研究,以期改進(jìn)現(xiàn)有的違約風(fēng)險管理流程,加強(qiáng)對誘發(fā)違約的重點(diǎn)影響因素進(jìn)行識別和評價,并加強(qiáng)貸后的控制措施。筆者首先對XX銀行百色分行的個人住房抵押貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行介紹,對現(xiàn)有的房貸違約風(fēng)險管理的流程進(jìn)行分析,認(rèn)為該行的違約風(fēng)險管理流程存在一定的問題,主要問題在于以下方面：首先,該行的風(fēng)險識別和評價體系重點(diǎn)不突出,該行所使用的是一套通用的識別和評價體系,這種方式的優(yōu)點(diǎn)在于效率較高,缺點(diǎn)在于所考慮的因素不一定與百色本地的房地產(chǎn)貸款違約情況相一致。不同因素的相對重要性和權(quán)重需要進(jìn)行優(yōu)化,以適應(yīng)XX銀行百色分行所面臨的具體情況。其次,風(fēng)險控制措施較為薄弱。因此,本文提出的改進(jìn)措施是提供一套改進(jìn)的、針對本地個人房貸市場優(yōu)化過的指標(biāo)評價體系,確定不同影響因素的重要性排序,以及各自的權(quán)重,從而更加精準(zhǔn)地確定某個客戶是否符合本行發(fā)放貸款。本文對百色市銀行業(yè)從業(yè)人士評價客戶違約因素的態(tài)度進(jìn)行調(diào)查,獲取了有效的研究數(shù)據(jù)。使用SPSS進(jìn)行因子分析,得出了各因子的重要性排序。根據(jù)定量分析的結(jié)果,本文對違約風(fēng)險識別過程進(jìn)行了針對性的優(yōu)化,制作了一套基于本地房貸市場情況的客戶信用評價表,并對XX銀行百色分行的貸后風(fēng)險控制措施提出了建議。
【關(guān)鍵詞】：個人住房抵押貸款 違約風(fēng)險 風(fēng)險評價 因子分析
【學(xué)位授予單位】：廣西大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.479
【目錄】：

• 摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 緒論10-18
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究目的及意義11-12
• 1.2.1 研究目的11
• 1.2.2 研究意義11-12
• 1.2.3 應(yīng)用價值和預(yù)期結(jié)果12
• 1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀12-14
• 1.3.1 國外研究現(xiàn)狀12-13
• 1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀13-14
• 1.4 研究內(nèi)容14-16
• 1.5 研究方法16-18
• 第二章 理論綜述18-24
• 2.1 違約風(fēng)險管理理論概述18-21
• 2.1.1 違約風(fēng)險識別18-19
• 2.1.2 違約風(fēng)險評價19-20
• 2.1.3 違約風(fēng)險控制20-21
• 2.2 商業(yè)銀行個人住房貸款違約風(fēng)險綜述21-24
• 2.2.1 個人住房貸款及違約的定義21
• 2.2.2 個人住房貸款的貸款條件21-22
• 2.2.3 個人房貸違約風(fēng)險介紹22-24
• 第三章 XX銀行百色分行個人房貸違約風(fēng)險管理現(xiàn)狀及問題分析24-34
• 3.1 XX銀行百色分行個人房貸業(yè)務(wù)綜述24-28
• 3.1.1 個人房貸業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r24
• 3.1.2 個人房貸業(yè)務(wù)集中經(jīng)營的管理機(jī)制24-28
• 3.2 個人房貸所面臨的風(fēng)險分析28-29
• 3.2.1 對客戶還款能力產(chǎn)生影響的原因28
• 3.2.2 對客戶還款意愿產(chǎn)生影響的原因28-29
• 3.3 XX銀行百色分行個人房貸風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析29-34
• 3.3.1 現(xiàn)行違約風(fēng)險管理流程29-32
• 3.3.2 現(xiàn)行違約風(fēng)險管理方法32
• 3.3.3 現(xiàn)行違約風(fēng)險管理存在的主要問題32-34
• 第四章 基于因子分析的違約影響因素研究34-43
• 4.1 XX銀行百色分行所面臨違約風(fēng)險的影響因素34-35
• 4.2 針對百色市銀行業(yè)人士的問卷調(diào)查35-36
• 4.3 測度量表信度和效度檢驗36-38
• 4.3.1 信度分析36-37
• 4.3.2 效度分析37-38
• 4.4 量表的因子分析38-43
• 第五章 XX銀行百色分行房貸違約風(fēng)險管理改進(jìn)措施43-51
• 5.1 違約風(fēng)險識別的改進(jìn)43-46
• 5.2 違約風(fēng)險評價的改進(jìn)46-47
• 5.3 違約風(fēng)險控制的改進(jìn)47-50
• 5.3.1 加強(qiáng)對剛性需求和投資性需求的區(qū)分48
• 5.3.2 加強(qiáng)個人住房貸款違約風(fēng)險貸中管理48
• 5.3.3 建立健全違約處理及失信懲罰機(jī)制48-49
• 5.3.4 建立個人房貸風(fēng)險的宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)警機(jī)制49
• 5.3.5 加快金融創(chuàng)新,完善風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制49-50
• 5.4 改進(jìn)措施的效果分析50-51
• 第六章 研究結(jié)論與展望51-53
• 6.1 研究結(jié)論51-52
• 6.2 研究展望52-53
• 參考文獻(xiàn)53-55
• 附錄55-57
• 致謝57

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 張云;住房抵押貸款證券化國際經(jīng)驗及對我國的借鑒[J];國際金融研究;2004年02期

2 王躍平;李季駿;;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險預(yù)警機(jī)制探析[J];金融經(jīng)濟(jì);2007年22期

3 王振磊;劉曉娜;劉敏;邢雯;劉瑜;;基于成本收益風(fēng)險分析的住房抵押貸款證券化模式選擇[J];金融經(jīng)濟(jì);2009年20期

  本文關(guān)鍵詞：XX銀行百色分行個人住房貸款違約風(fēng)險管理研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：441066