本文關鍵詞：平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級指標優(yōu)化研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：近幾十年來,伴隨著世界經(jīng)濟的快速發(fā)展,全球經(jīng)濟一體化進程勢不可擋,國內(nèi)人民幣匯率、利率體制改革的逐步加強,國家大力推進金融創(chuàng)新以及商業(yè)銀行市場化改革,我國銀行經(jīng)營風險日益加大,如何迅速提升風險管理能力已經(jīng)成為國內(nèi)銀行必須盡快解決的重大課題。本文介紹了信用風險評級的發(fā)展歷程,根據(jù)巴賽爾新資本協(xié)議關于風險管理內(nèi)部評級的理念和方法,結合平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級體系建設的實際情況進行了研究和分析,找出了平安銀行內(nèi)部評級體系存在的問題并提出了相應的優(yōu)化方案。我們發(fā)現(xiàn),平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級體系優(yōu)化的重點是定量指標與定性指標的優(yōu)化,其中定量指標優(yōu)化過程包括數(shù)據(jù)準備、客戶劃分、評級等級與主標尺劃分、違約樣本確定、活躍客戶樣本確定、定量指標選取原則與方法、定量指標權重校準等,而定性指標優(yōu)化過程則包括定性指標的調(diào)研、排序、校準、權重設置等。接下來我們基于平安銀行的歷史數(shù)據(jù),以一家房地產(chǎn)企業(yè)為例,依據(jù)上述定量指標與定性指標的優(yōu)化的的方法,進行了定量指標與定性指標的選取,并設置了相應權重,進而測算出了此房地產(chǎn)企業(yè)的違約概率與對應評級,從而證明了本文指標優(yōu)化的方法是行之有效的。最后我們得出結論,內(nèi)部評級法的實施的確可以提高我國銀行風險管理水平,而要進行內(nèi)部評級體系建設的關鍵是科學準確的進行相應指標的選取與權重配置,而指標的建立可以通過一系列具體的步驟和方法來實現(xiàn)。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 公司業(yè)務 內(nèi)部評級 指標優(yōu)化
【學位授予單位】：蘭州大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.2
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-17
• 1.1 研究背景及意義8-9
• 1.1.1 研究背景8-9
• 1.1.2 研究意義9
• 1.2 理論綜述9-14
• 1.2.1 國外相關研究簡述9-11
• 1.2.2 國內(nèi)相關研究簡述11-12
• 1.2.3 巴塞爾協(xié)議與內(nèi)部評級法簡述12-14
• 1.3 論文的研究內(nèi)容和研究方法14-17
• 第2章 平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級指標體系分析17-24
• 2.1 平安銀行內(nèi)部評級介紹17-20
• 2.1.1 平安銀行簡介17-18
• 2.1.2 平安銀行內(nèi)部評級指標體系介紹18-20
• 2.2 平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級指標體系分析評價20-22
• 2.2.1 評級等級評價20-21
• 2.2.2 定量指標設置評價21
• 2.2.3 定性指標設置評價21
• 2.2.4 指標權重評價21-22
• 2.3 平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級優(yōu)化思路22-24
• 2.3.1 客戶劃分優(yōu)化22
• 2.3.2 評級等級及主標尺優(yōu)化22-23
• 2.3.3 定量指標優(yōu)化23
• 2.3.4 定性指標優(yōu)化23-24
• 第3章 平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級定量指標優(yōu)化24-43
• 3.1 數(shù)據(jù)準備24-27
• 3.1.1 數(shù)據(jù)準備24-25
• 3.1.2 數(shù)據(jù)補錄25-26
• 3.1.3 數(shù)據(jù)清洗26-27
• 3.2 客戶劃分27-30
• 3.2.1 劃分依據(jù)27-28
• 3.2.2 規(guī)模分析28
• 3.2.3 劃分方案28-30
• 3.3 評級等級與主標尺劃分30-32
• 3.3.1 評級等級劃分要求30
• 3.3.2 評級等級與主標尺設定思路與規(guī)則30-31
• 3.3.3 評級等級與主標尺方案31-32
• 3.4 確定違約樣本32-34
• 3.4.1 違約標準32-33
• 3.4.2 違約樣本提取33-34
• 3.5 確定活躍客戶樣本34-35
• 3.5.1 活躍客戶定義34
• 3.5.2 活躍客戶樣本提取34-35
• 3.6 確定定量指標35-41
• 3.6.1 定量指標選取原則35-36
• 3.6.2 指標區(qū)分能力36-37
• 3.6.3 離群值處理37-38
• 3.6.4 缺失值處理38-39
• 3.6.5 指標的相關性分析39
• 3.6.6 指標的共線性分析39-40
• 3.6.7 定量指標選定40-41
• 3.7 定量指標權重校準41-43
• 3.7.1 定量指標權重設定41-42
• 3.7.2 定量指標權重驗證42-43
• 第4章 平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級定性指標優(yōu)化43-50
• 4.1 定性指標調(diào)研43-47
• 4.1.1 定性指標維度分析43-45
• 4.1.2 定性指標分行調(diào)研45-47
• 4.2 定性指標排序47-48
• 4.2.1 定性指標排序原則47
• 4.2.2 定性指標排序47-48
• 4.3 定性指標校準48-50
• 4.3.1 定性指標校準方法48
• 4.3.2 定性指標驗證48-50
• 第5章 平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級指標綜合運用50-60
• 5.1 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部評級定量指標評級應用50-52
• 5.1.1 定量指標選擇50-51
• 5.1.2 定量指標分檔設置51-52
• 5.1.3 定量指標權重設置52
• 5.2 房地產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部評級定性指標評級應用52-57
• 5.2.1 定性指標選擇52-53
• 5.2.2 定性指標分檔設置53-56
• 5.2.3 定性指標權重設置56-57
• 5.3 房地產(chǎn)企業(yè)評級結果計算57-60
• 5.3.1 定量指標與定量指標綜合權重設置57-58
• 5.3.2 違約概率計算58-59
• 5.3.3 評級等級及主標尺對應59-60
• 第6章 結論與展望60-62
• 6.1 結論60-61
• 6.2 展望61-62
• 參考文獻62-63
• 致謝63-64
• 作者簡歷64

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前5條

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  本文關鍵詞：平安銀行公司業(yè)務內(nèi)部評級指標優(yōu)化研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：386585