信用風險是銀行面臨的最基本和最主要的風險。對借款人違約行為進行統(tǒng)計分析,據(jù)以建立信用風險預警模型,是個人房屋抵押貸款信用風險防范的基礎工作。本文結合某銀行2009年至2010年連續(xù)兩年的個人房屋抵押貸款有關數(shù)據(jù),對其信用風險管理狀況進行了初步的分析。論文的主要工作如下：1、分析了個人房屋抵押貸款信用風險的種類和特征,并描述了個人房屋抵押貸款在貸前、貸中、貸后三階段的信用風險防范措施。2、通過分析某銀行個人房屋抵押貸款信用風險管理的流程制度和實務,查找出信用風險管理中存在的問題,并分析這些問題的根源,一是銀行內(nèi)部控制薄弱,二是個人信用評價系統(tǒng)不成熟,三是外部信用環(huán)境差。3、基于某銀行發(fā)放的商業(yè)性個人房屋抵押貸款數(shù)據(jù),對個人住房抵押貸款的風險因素進行實證分析,發(fā)現(xiàn)（1）借款人特征變量中,性別、婚姻狀況、教育程度、職業(yè)及所從事的行業(yè)、申貸年齡、居住狀況、居住年限、信用狀況、工作年限、月收入等都對借款人的違約行為產(chǎn)生顯著影響；（2）貸款產(chǎn)品相關變量中,貸款金額、實際貸款成數(shù)顯著影響到借款人的違約行為；（3）房屋抵押物相關變量中,結果顯示地域特征對貸款違約行為有明顯影響。4、對某銀行個人房屋抵押... 

【文章來源】：西南交通大學四川省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：60 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究的意義
    1.2 相關概念界定
        1.2.1 信用風險
        1.2.2 個人房屋抵押貸款
    1.3 研究現(xiàn)狀
    1.4 研究方法和框架
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 研究框架
第2章 個人房屋抵押貸款信用風險分析
    2.1 個人房屋抵押貸款信用風險種類
        2.1.1 借款人被迫違約風險
        2.1.2 借款人理性違約風險
        2.1.3 借款人非理性違約風險
        2.1.4 擔保人償付能力風險
        2.1.5 抵押物損毀風險
    2.2 個人房屋抵押貸款信用風險的特征
        2.2.1 銀行貸款信用風險的共性
        2.2.2 個人房屋抵押貸款信用風險的特性
第3章 個人房屋抵押貸款信用風險的防范規(guī)程
    3.1 個人房屋抵押貸款貸前信用風險防范
        3.1.1 貸前貸款風險的識別
        3.1.2 貸前計量貸款風險度
    3.2 個人房屋抵押貸款貸中信用風險防范
        3.2.1 審貸分離制度
        3.2.2 分級審批制度
        3.2.3 離職審計制度
        3.2.4 責任追究制度
    3.3 個人房屋抵押貸款貸后信用風險防范
        3.3.1 貸款風險管理程序
        3.3.2 貸后風險防范機制
        3.3.3 貸款決策失誤與防范
第4章 個人房屋抵押貸款信用風險管理目前的問題
    4.1 個人房屋抵押貸款信用風險管理存在的主要問題
        4.1.1 借款人信用風險存在的問題
        4.1.2 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)等合作機構的信用風險存在的問題
        4.1.3 銀行內(nèi)部管理風險存在的問題
        4.1.4 抵押物風險存在的問題
    4.2 個人房屋抵押貸款信用風險管理問題生成的根源
        4.2.1 銀行內(nèi)部信貸管理不完善,內(nèi)控制度不健全
        4.2.2 銀行個人信用評價系統(tǒng)尚需繼續(xù)完善
        4.2.3 外部環(huán)境尚不完善
第5章 某銀行個人房屋抵押貸款信用風險實證分析
    5.1 數(shù)據(jù)選取
    5.2 個人房屋抵押貸款的統(tǒng)計分析
        5.2.1 借款人個人特征變量
        5.2.2 貸款產(chǎn)品相關變量
        5.2.3 房屋抵押物相關變量
        5.2.4 對統(tǒng)計分析的歸納性結論
第6章 個人房屋抵押貸款信用風險管理的對策建議
    6.1 樹立科學的信貸經(jīng)營理念
        6.1.1 “流動性、安全性、收益性均衡發(fā)展”的理念
        6.1.2 貸款增量管理與存量管理并重的理念
        6.1.3 重視借款人第一還款來源
    6.2 理清規(guī)范科學的信用風險管理思路
    6.3 構建矩陣式信用風險管理體系
    6.4 構建貸款信用風險預警體系
結論
致謝
參考文獻


【參考文獻】：
期刊論文
[1]我國商業(yè)銀行信用風險親周期性的實證分析與對策研究[J]. 徐巖巖,趙正龍.  新金融. 2011(02)
[2]房地產(chǎn)市場調(diào)控對商業(yè)銀行的影響分析[J]. 李莉,付兵濤.  中國金融. 2010(24)
[3]利率不確定、預期收入與提前償付測度模型[J]. 趙天榮.  長安大學學報(社會科學版). 2008(01)
[4]城區(qū)特征對房貸的影響[J]. 丁秀英,蔣曉全.  城市問題. 2007(12)
[5]論房價波動下抵押貸款理性違約風險管理策略[J]. 丁晨,屠梅曾.  上海管理科學. 2007(04)
[6]渣打銀行矩陣式管理對我國商業(yè)銀行的啟示[J]. 豐琳.  金融理論與實踐. 2006(10)
[7]國際個人住房抵押貸款風險防范的啟示[J]. 李瑋.  東岳論叢. 2006(02)
[8]個人住房抵押貸款的風險與控制[J]. 尚耀華,萬威武.  統(tǒng)計與決策. 2006(02)
[9]美國房產(chǎn)抵押貸款產(chǎn)品多元化研究[J]. 魯煒,齊敏潔.  經(jīng)濟縱橫. 2005(12)
[10]住房按揭貸款違約風險及其防范機制[J]. 何曉晴,謝赤,吳曉.  社會科學家. 2005(06)

博士論文
[1]我國商業(yè)銀行信用風險預警與緩釋：基于全面風險管理視角[D]. 劉堃.中國科學技術大學 2010
[2]住房抵押貸款保險模式研究[D]. 楊光.吉林大學 2009

碩士論文
[1]商業(yè)銀行個人住房抵押貸款信用風險評估與經(jīng)濟資本配置研究[D]. 胡嫄.南京理工大學 2008



本文編號：3450238