從國際形勢來說,次貸危機后,金融的國際形勢發(fā)生了較大的變化,各金融機構(gòu)、區(qū)域經(jīng)濟組織間的聯(lián)系不斷加強,積累了較大的系統(tǒng)性金融風(fēng)險。從國內(nèi)形勢來說,我國金融體系的內(nèi)在脆弱性、資金的脫實向虛、企業(yè)的債務(wù)風(fēng)險使得我國積累了較為嚴(yán)重的系統(tǒng)性金融風(fēng)險。黨的十九大也提出要防范金融風(fēng)險,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險的底線。因此有效測度我國的系統(tǒng)性金融風(fēng)險,明確我國的系統(tǒng)性金融風(fēng)險狀況成為防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險的當(dāng)務(wù)之急。目前我國的系統(tǒng)性金融風(fēng)險的根源在于高杠桿,且風(fēng)險主要在金融機構(gòu)、貨幣市場、債券市場、股票市場、外匯市場、房地產(chǎn)市場、政府部門以及企業(yè)這八個維度積聚,可能引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的導(dǎo)火索也主要在這八個維度中流動。因此本文選擇綜合指數(shù)法來測度我國的系統(tǒng)性金融風(fēng)險,這能有效避免只測度一個維度風(fēng)險的局限性,而從我國社會主義國家的特殊國情、金融數(shù)據(jù)的缺失性、不連貫性以及模型綜合的角度來說,選用綜合指數(shù)法也是最合適的。本文從金融機構(gòu)、貨幣市場、債券市場、股票市場、外匯市場、房地產(chǎn)市場、政府部門以及企業(yè)八個維度選取指標(biāo),用熵權(quán)法確定各個指標(biāo)的權(quán)重以合成八個維度的金融風(fēng)險狀況指數(shù)。從結(jié)果可以看出,八個維度的金融風(fēng)... 

【文章來源】：青島大學(xué)山東省

【文章頁數(shù)】：57 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 引言
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究現(xiàn)狀
        1.2.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的成因
        1.2.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的傳導(dǎo)
        1.2.3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的測度
    1.3 論文結(jié)構(gòu)
    1.4 研究的創(chuàng)新點及不足之處
        1.4.1 研究的創(chuàng)新之處
        1.4.2 研究的不足之處
第二章 我國的系統(tǒng)性金融風(fēng)險狀況分析
    2.1 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的根源——高杠桿
    2.2 實體經(jīng)濟領(lǐng)域的風(fēng)險狀況分析
        2.2.1 政府部門維度的風(fēng)險狀況分析
        2.2.2 非金融企業(yè)維度的風(fēng)險狀況分析
        2.2.3 居民部門的風(fēng)險狀況分析——房地產(chǎn)市場維度
    2.3 金融領(lǐng)域的風(fēng)險狀況分析
        2.3.1 金融機構(gòu)維度的風(fēng)險狀況分析
        2.3.2 股票市場維度的風(fēng)險狀況分析
        2.3.3 債券市場維度的風(fēng)險狀況分析
        2.3.4 貨幣市場維度的風(fēng)險狀況分析
        2.3.5 外匯市場維度的風(fēng)險狀況分析
    2.4 本章小結(jié)
第三章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險度量體系的構(gòu)建思路
    3.1 模型的選取
        3.1.1 基于系統(tǒng)性金融風(fēng)險的角度
        3.1.2 基于模型的角度
    3.2 指標(biāo)的選取
        3.2.1 指標(biāo)的挑選角度
        3.2.2 具體指標(biāo)的選取
    3.3 本章小結(jié)
第四章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險度量體系的構(gòu)建
    4.1 模型的基本原理
        4.1.1 綜合指數(shù)法
        4.1.2 綜合指數(shù)的權(quán)重確定——熵權(quán)法
    4.2 綜合指數(shù)的合成
        4.2.1 各維度風(fēng)險狀況指數(shù)的合成及結(jié)果分析
        4.2.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險指數(shù)的合成及結(jié)果分析
    4.3 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險狀況評估
        4.3.1 基于閾值法的風(fēng)險狀況評估
        4.3.2 基于馬爾可夫轉(zhuǎn)換模型的風(fēng)險狀況評估
    4.4 本章小結(jié)
第五章 結(jié)論及建議
    5.1 結(jié)論
    5.2 建議
        5.2.1 對實體經(jīng)濟領(lǐng)域的建議
        5.2.2 對金融領(lǐng)域的相關(guān)建議
        5.2.3 對監(jiān)管的建議——改變監(jiān)管模式
參考文獻
攻讀學(xué)位期間的研究成果
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]中國去杠桿進程[J]. 張曉晶,常欣,劉磊,李育.  中國經(jīng)濟報告. 2017(10)
[2]防控中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險[J]. 黃益平.  國際經(jīng)濟評論. 2017(05)
[3]新貨幣政策框架下的貨幣供給機制:強化與糾偏[J]. 梁斯.  新金融. 2017(09)
[4]中國債券市場杠桿率問題研究——基于各投資主體杠桿率的測算和分析[J]. 費兆奇,楊成元.  新金融. 2017(09)
[5]中國政府資產(chǎn)負(fù)債表2017[J]. 中國社會科學(xué)院財政稅收研究中心"中國政府資產(chǎn)負(fù)債表"項目組,湯林閩.  財經(jīng)智庫. 2017(05)
[6]日美去杠桿對中國的借鑒[J]. 李迅雷.  新金融. 2017(06)
[7]復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)中的風(fēng)險傳染與救助策略——基于中國金融無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)上的SIRS模型[J]. 胡志浩,李曉花.  財貿(mào)經(jīng)濟. 2017(04)
[8]對杠桿率和資產(chǎn)負(fù)債率的思考[J]. 紀(jì)敏,張翔.  金融與經(jīng)濟. 2016(09)
[9]系統(tǒng)性金融風(fēng)險的監(jiān)測和度量——基于中國金融體系的研究[J]. 陶玲,朱迎.  金融研究. 2016(06)
[10]新常態(tài)下我國宏觀經(jīng)濟政策框架的重構(gòu)[J]. 中國人民大學(xué)宏觀經(jīng)濟分析與預(yù)測課題組,曹遠征,于春海,閻衍.  經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理. 2016(04)



本文編號：3216138