為檢驗(yàn)房地產(chǎn)投資對(duì)實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)GDP增速的作用與意義,文章利用向前h步預(yù)測(cè)的自回歸混頻數(shù)據(jù)抽樣模型,選取2008年到2018年的房地產(chǎn)投資月度變化率作為高頻解釋變量,與我國(guó)消費(fèi)、投資和出口三個(gè)常見(jiàn)的宏觀經(jīng)濟(jì)變量實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)季度GDP增速的效果進(jìn)行比較分析。研究結(jié)果發(fā)現(xiàn):在向前1步實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)GDP增速時(shí),雖然四項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)尚可,但房地產(chǎn)投資這一指標(biāo)預(yù)測(cè)誤差最小,表現(xiàn)最優(yōu);房地產(chǎn)投資的向前h步混頻數(shù)據(jù)抽樣模型的預(yù)測(cè)效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝于相對(duì)應(yīng)的同頻模型;由于不同滯后階數(shù)對(duì)應(yīng)的向前1步預(yù)測(cè)的自回歸混頻數(shù)據(jù)抽樣模型均表現(xiàn)良好,而向前2步或以上時(shí)則不盡然,故房地產(chǎn)投資變化率更適合用于實(shí)時(shí)預(yù)測(cè)GDP增速。 

【文章來(lái)源】：綏化學(xué)院學(xué)報(bào). 2020,40(03)

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
一、模型構(gòu)建
    （一）單變量MIDAS(m,k)模型。
    （二）包含自回歸項(xiàng)的MIDAS(m,k)-AR(p)模型。
    （三）向前h步預(yù)測(cè)的MIDAS(m,k,h)-AR(p)模型。
    （四）基準(zhǔn)模型及預(yù)測(cè)誤差衡量標(biāo)準(zhǔn)。
二、變量選取、說(shuō)明及平穩(wěn)性檢驗(yàn)
三、實(shí)證研究
    （一）基于MIDAS模型預(yù)測(cè)結(jié)果分析。
    （二）基于基準(zhǔn)模型的實(shí)證分析。
結(jié)語(yǔ)


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于混頻數(shù)據(jù)模型的中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期區(qū)制監(jiān)測(cè)研究[J]. 李正輝,鄭玉航.  統(tǒng)計(jì)研究. 2015(01)



本文編號(hào)：3191211