19世紀(jì)后半葉以來,世界范圍內(nèi)接連爆發(fā)了多次金融危機。歷次金融危機的發(fā)生都會對本國乃至世界多個國家產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)社會等方面極其嚴(yán)重和深遠(yuǎn)的影響。近年來,中國的房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)、影子銀行等領(lǐng)域問題較多,加重了金融系統(tǒng)脆弱性,從而使系統(tǒng)性風(fēng)險爆發(fā)的可能性增大。基于此,研究中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險現(xiàn)狀,對中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險進(jìn)行測度、預(yù)警和防控對維護(hù)金融安全意義較大。本文首先對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的相關(guān)理論和文獻(xiàn)進(jìn)行梳理,包括系統(tǒng)性金融風(fēng)險的內(nèi)涵、特征、成因、傳導(dǎo)和放大途徑等。其次,梳理當(dāng)前中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的現(xiàn)狀及風(fēng)險因素,明確了當(dāng)前我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的來源主要為房地產(chǎn)行業(yè)、地方政府債務(wù)領(lǐng)域等幾方面。實證部分,第一步,構(gòu)建金融壓力指數(shù)（FSI）,得到樣本期間我國金融壓力水平;第二步,構(gòu)建二元Logit模型,被解釋變量是FSI指數(shù)轉(zhuǎn)換而成的0-1虛擬變量,解釋變量是從金融系統(tǒng)、對外貿(mào)易、實體經(jīng)濟(jì)、國際環(huán)境層面選取了28個變量,依次借助ADF單位根檢驗、Granger檢驗、因子分析法等方法得到的。變量設(shè)置完成后,使用Logit模型擬合系統(tǒng)性金融風(fēng)險爆發(fā)的概率;最后,使用ARIMA模型預(yù)測2019年系統(tǒng)性金融風(fēng)... 

【文章來源】：西北大學(xué)陜西省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：64 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 研究思路及方法
        1.2.1 研究思路
        1.2.2 研究方法
    1.3 研究內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 框架結(jié)構(gòu)
    1.4 創(chuàng)新之處
第二章 文獻(xiàn)綜述
    2.1 國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        2.1.1 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的內(nèi)涵與特征
        2.1.2 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的誘因
        2.1.3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的傳染途徑
        2.1.4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的測度方法
        2.1.5 系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警模型
    2.2 文獻(xiàn)述評
第三章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的現(xiàn)狀及風(fēng)險因素分析
    3.1 現(xiàn)階段我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險現(xiàn)狀
    3.2 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險因素分析
        3.2.1 房地產(chǎn)行業(yè)
        3.2.2 外匯市場
        3.2.3 地方政府債務(wù)領(lǐng)域
        3.2.4 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境
        3.2.5 影子銀行部門
第四章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的測度
    4.1 測度我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的理論基礎(chǔ)
    4.2 我國金融壓力指數(shù)的構(gòu)建
    4.3 基于金融壓力指數(shù)的我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度
第五章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警模型研究
    5.1 確定系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警指標(biāo)
        5.1.1 預(yù)警指標(biāo)選取研究
        5.1.2 備選預(yù)警指標(biāo)池
        5.1.3 預(yù)警模型指標(biāo)的篩選
    5.2 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警模型的構(gòu)建
        5.2.1 Logit模型理論研究
        5.2.2 Logit模型自變量設(shè)計
        5.2.3 Logit模型因變量設(shè)計
        5.2.4 Logit模型回歸結(jié)果及分析
第六章 基于ARIMA模型的系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)測
    6.1 預(yù)測預(yù)警指標(biāo)未來值
    6.2 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)測
第七章 我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險防控對策
    7.1 健全系統(tǒng)性金融風(fēng)險預(yù)警機制
    7.2 對重點領(lǐng)域進(jìn)行風(fēng)險防控
    7.3 防范不同行業(yè)間的風(fēng)險傳染性
    7.4 建立系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的風(fēng)險應(yīng)對機制
    7.5 建立完善的風(fēng)險救助補償制度
第八章 結(jié)論與展望
    8.1 研究結(jié)論
    8.2 研究展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀碩士學(xué)位期間取得的科研成果


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場與政府債務(wù)——基于中國20年歷史數(shù)據(jù)結(jié)合DAG和SVAR分析[J]. 張志敏,羅茜,趙雪婷.  宏觀經(jīng)濟(jì)研究. 2019(01)
[2]全球系統(tǒng)性金融風(fēng)險溢出與外部沖擊[J]. 楊子暉,周穎剛.  中國社會科學(xué). 2018(12)
[3]地方政府債務(wù)風(fēng)險與金融部門風(fēng)險的“雙螺旋”結(jié)構(gòu)——基于非線性DSGE模型的分析[J]. 熊琛,金昊.  中國工業(yè)經(jīng)濟(jì). 2018(12)
[4]當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)的金融風(fēng)險及其防范[J]. 魏杰,汪浩.  學(xué)術(shù)月刊. 2018(11)
[5]貨幣政策對商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的影響——來自中國上市銀行的經(jīng)驗證據(jù)[J]. 柯孔林.  浙江社會科學(xué). 2018(11)
[6]我國金融機構(gòu)系統(tǒng)性金融風(fēng)險度量與跨部門風(fēng)險溢出效應(yīng)研究[J]. 楊子暉,陳雨恬,謝銳楷.  金融研究. 2018(10)
[7]中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險表現(xiàn)與防范:一個文獻(xiàn)綜述的視角[J]. 王朝陽,王文匯.  金融評論. 2018(05)
[8]中國金融市場風(fēng)險狀況甄別——結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變點判斷與階段性變遷測度[J]. 隋建利,尚鐸.  國際金融研究. 2018(09)
[9]我國銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險研究——基于“去一法”的應(yīng)用分析[J]. 楊子暉,李東承.  經(jīng)濟(jì)研究. 2018(08)
[10]我國系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析及防范研究[J]. 強國令,王夢月.  農(nóng)村金融研究. 2018(08)

博士論文
[1]貨幣政策對中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的動態(tài)影響機制研究[D]. 喬木子.吉林大學(xué) 2018
[2]中國宏觀金融風(fēng)險：量化、積累與傳染機制研究[D]. 高睿.山東大學(xué) 2018
[3]中國主要金融市場的風(fēng)險測量、傳染路徑及預(yù)警研究[D]. 趙雪瑾.華南理工大學(xué) 2018
[4]金融創(chuàng)新產(chǎn)品風(fēng)險的監(jiān)管模式與機制研究[D]. 余海斌.上海社會科學(xué)院 2011

碩士論文
[1]中國金融機構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險與影響因素研究[D]. 熊程.南京大學(xué) 2018
[2]基于SDSEVaR的中國金融體系系統(tǒng)性風(fēng)險研究[D]. 呂偉偉.西南財經(jīng)大學(xué) 2016



本文編號：3173139