本文關鍵詞：基于Hilbert-Huang變換的房地產調控政策對地產指數(shù)的影響　出處：《系統(tǒng)工程理論與實踐》2014年06期 　論文類型：期刊論文

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【摘要】：運用Hilbert-Huang變換的方法將地產指數(shù)價格分解成幾個本征模函數(shù)的疊加,通過t檢驗、Hilbert-Huang頻譜和功率譜分析將其歸類重組,最終形成了地產指數(shù)的三個基本分量.在此基礎上對2002年5月9日至2011年2月9日期間頒布的142條房地產宏觀調控政策進行作用力檢驗,并通過模擬政策作用力探究其對地產指數(shù)價格分量的影響,最終找到53條影響市場波動價格和54條影響重大事件價格的政策.從Hilbert-Huang頻譜分析上來看,2007年1月至2009年2月的一系列宏觀調控政策增加了地產指數(shù)市場波動價格的波動程度.從對政策作用力的模擬來看,市場對于貨幣政策的反應非常靈敏,而對于某些商品房市場政策、土地市場政策等反應有一定的滯后性.政策初始作用力的大小與持續(xù)時間無關.
[Abstract]:The real estate index price is decomposed into superposition of several eigenmode functions by Hilbert-Huang transform, and the t test is passed. Hilbert-Huang spectrum and power spectrum analysis to classify them. Finally formed the three basic components of the real estate index. On this basis, from May 9th 2002 to February 9th 2011 promulgated 142 real estate macro-control policies for the force test. And through the simulation of policy forces to explore its impact on the real estate index price component. Finally, 53 policies affecting market volatility and 54 major event prices were found. From the Hilbert-Huang spectrum analysis. From January 2007 to February 2009, a series of macro-control policies increased the volatility of the real estate index market price volatility. The market response to monetary policy is very sensitive, but to some commercial housing market policy, land market policy and so on, there is a lag in the response. The size of the policy initial force is independent of the duration of the policy.
【作者單位】： 天津大學管理與經濟學部;中國建設銀行山東分行;
【基金】：國家自然科學基金(70971097)
【分類號】：F299.23
【正文快照】： i引言近些年來,中國的房地產業(yè)發(fā)展迅速,成為國民經濟的重要產業(yè)之一.學術界對于房地產價格的形成機理和預測保持了很高的熱情.現(xiàn)有的研究主要集中在宏觀經濟指標、貨幣供應量以及其他貨幣政策對房地產價格的影響上,較為成熟的方法主要有脈沖響應分析(IM)W,VAR方法⑵、ECM方法

【相似文獻】

相關碩士學位論文 前1條

1 鄭林林;基于Hilbert-Huang變換和層反饋神經網(wǎng)絡的人民幣匯率預測[D];湖南大學;2009年

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本文編號：1381969