本文關(guān)鍵詞：Poisson-Geometric風(fēng)險模型調(diào)節(jié)系數(shù)不存在的破產(chǎn)概率

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【摘要】：由于雙復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型調(diào)節(jié)系數(shù)不存在,所以運(yùn)用鞅論的方法不能得出破產(chǎn)概率關(guān)于調(diào)節(jié)系數(shù)的表達(dá)式,針對這種情況,運(yùn)用全期望公式研究雙復(fù)合Poisson-Geometric風(fēng)險模型,得出了破產(chǎn)概率滿足的積分方程,并給出了保費(fèi)收入和理賠額均服從指數(shù)分布時破產(chǎn)概率的表達(dá)式.
【作者單位】： 燕山大學(xué)里仁學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 風(fēng)險模型 破產(chǎn)概率 調(diào)節(jié)系數(shù)
【基金】：秦皇島市科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計劃基金資助項目(201302A221)
【分類號】：F840;F224
【正文快照】： 破產(chǎn)概率[I-5】是保險精算學(xué)風(fēng)險理論的核心內(nèi)容,對衡量保險公司的金融風(fēng)險具有極其重要的作用,很多學(xué)者研究了基于經(jīng)典風(fēng)險模型的推廣模型丨6—8】,破產(chǎn)概率已成為風(fēng)險理論研究的熱點(diǎn)問題.在保險實踐中,理賠次數(shù)的方差往往大于均值,理賠次數(shù)不完全遵循泊松分布規(guī)律,因此文獻(xiàn)[

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：983844