本文關(guān)鍵詞：基于偏正態(tài)隨機(jī)效應(yīng)模型的信度保費(fèi)

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【摘要】：信度模型是非壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率厘定的主要方法。傳統(tǒng)的Buhlmann-Straub信度模型可以表示為隨機(jī)截距模型,并假設(shè)隨機(jī)效應(yīng)服從正態(tài)分布。但在實(shí)際的保險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)中,部分個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的損失可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于總體平均水平,從而使得不同個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)差異呈現(xiàn)右偏特征。在這種情況下,Buhlmann-Straub模型可能低估高風(fēng)險(xiǎn)的信度保費(fèi)。本文在隨機(jī)截距模型中假設(shè)隨機(jī)效應(yīng)服從偏正態(tài)分布,求得了偏正態(tài)隨機(jī)效應(yīng)假設(shè)下的信度保費(fèi)�？梢宰C明,Buhlmann-Straub信度保費(fèi)是其特例。模擬分析和實(shí)證研究的結(jié)果都表明,偏正態(tài)隨機(jī)效應(yīng)假設(shè)下的信度模型可以更好地預(yù)測(cè)高風(fēng)險(xiǎn)的信度保費(fèi),從而改進(jìn)傳統(tǒng)信度模型的保費(fèi)估計(jì)結(jié)果。
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)科學(xué)研究中心;中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 隨機(jī)效應(yīng)模型 信度保費(fèi) 偏正態(tài)分布 非壽險(xiǎn)
【基金】：教育部重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目“隨機(jī)效應(yīng)模型及其在非壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用”(12JJD790025) 國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“考慮風(fēng)險(xiǎn)相依的非壽險(xiǎn)精算模型研究”(71171193) 中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)災(zāi)害研究基金項(xiàng)目“車型分類及定價(jià)分析”(2013B07)資助
【分類號(hào)】：F840.62;F224
【正文快照】： 一、引言在非壽險(xiǎn)分類費(fèi)率厘定中,通常應(yīng)用分類變量把所有個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)劃分為許多風(fēng)險(xiǎn)子集,對(duì)屬于同一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)子集的投保人,假定其風(fēng)險(xiǎn)水平是同質(zhì)的,從而收取相同的保險(xiǎn)費(fèi)[1]。但是,不論保險(xiǎn)人如何劃分風(fēng)險(xiǎn)類別,投保人的風(fēng)險(xiǎn)水平還是存在差異的。經(jīng)驗(yàn)費(fèi)率是對(duì)分類費(fèi)率的一種改進(jìn),即

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 孟濤;;假設(shè)檢驗(yàn)中的隨機(jī)化檢驗(yàn)[J];安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2006年01期

2 朱五英;;關(guān)于刻度參數(shù)的兩樣本的檢驗(yàn)[J];安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào);2006年02期

3 曾建軍;夏慧異;葉仁玉;;J_(1N)統(tǒng)計(jì)量的優(yōu)化計(jì)算[J];安徽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2005年06期

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5 劉有新;方龍祥;;定數(shù)截尾數(shù)據(jù)缺失場(chǎng)合下Weibull分布的Bayes統(tǒng)計(jì)分析[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年02期

6 朱五英;;具有部分缺失數(shù)據(jù)兩個(gè)幾何分布總體的估計(jì)[J];安徽師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2008年01期

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8 周興才;高峻增;;F范數(shù)和譜范數(shù)定義下的最小二乘估計(jì)[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2006年03期

9 楊基棟;;EM算法理論及其應(yīng)用[J];安慶師范學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2009年04期

10 張志國(guó);曹洋;孫平;;對(duì)數(shù)正態(tài)分布參數(shù)的精確估計(jì)及其應(yīng)用[J];遼寧科技大學(xué)學(xué)報(bào);2008年Z1期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條

1 熊海林;鄧方林;沈永福;張國(guó)良;;逆Gamma分布參數(shù)的一種矩估計(jì)法[A];2001中國(guó)控制與決策學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2001年

2 李武;;GARCH(1,1)模型參數(shù)的Monte Carlo估計(jì)方法[A];第八屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)論文集[C];2010年

3 張松松;沈競(jìng);;回歸模型和吉布斯抽樣的研究[A];第十屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第十四屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2012年

4 梁加馳;沈競(jìng);;基于R語(yǔ)言的MCMC方法研究[A];第十屆中國(guó)不確定系統(tǒng)年會(huì)、第十四屆中國(guó)青年信息與管理學(xué)者大會(huì)論文集[C];2012年

5 李斌全;戴怡;;基于MCMC方法的數(shù)控系統(tǒng)可靠性評(píng)估[A];2010年全國(guó)機(jī)械行業(yè)可靠性技術(shù)學(xué)術(shù)交流會(huì)暨第四屆可靠性工程分會(huì)第二次全體委員大會(huì)論文集[C];2010年

6 曹晨;劉心聲;;Probit模型的M-H算法[A];江蘇省現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第十次學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2006年

7 羅永峰;羅立勝;;既有鋼結(jié)構(gòu)鑒定評(píng)估研究現(xiàn)狀[A];鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)與工程應(yīng)用最新進(jìn)展——2014中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼結(jié)構(gòu)分會(huì)年會(huì)和建筑鋼結(jié)構(gòu)專家委員會(huì)學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2014年

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 李天梅;裝備測(cè)試性驗(yàn)證試驗(yàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)與綜合評(píng)估方法研究[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

2 徐文科;基于微分方程的生態(tài)數(shù)學(xué)模型統(tǒng)計(jì)分析[D];東北林業(yè)大學(xué);2009年

3 蔡團(tuán)結(jié);汽車燃油經(jīng)濟(jì)性不解體檢測(cè)關(guān)鍵技術(shù)研究[D];長(zhǎng)安大學(xué);2009年

4 華春蓉;內(nèi)燃機(jī)曲軸角振動(dòng)模態(tài)識(shí)別方法的研究及應(yīng)用[D];西南交通大學(xué);2011年

5 楊閩;正交小波包復(fù)用系統(tǒng)信息道估計(jì)方法的研究[D];天津大學(xué);2010年

6 劉濤;中段彈道目標(biāo)群天基紅外成像探測(cè)與識(shí)別技術(shù)研究[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2011年

7 彭寶華;基于Wiener過(guò)程的可靠性建模方法研究[D];國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué);2010年

8 彭選華;金融風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值量化分析的模型與實(shí)證[D];重慶大學(xué);2011年

9 羅蓬;基于分?jǐn)?shù)階Fourier變換的非平穩(wěn)信號(hào)處理技術(shù)研究[D];天津大學(xué);2012年

10 徐麗麗;帶有混合相關(guān)結(jié)構(gòu)的縱向數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析[D];東北師范大學(xué);2011年

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前2條

1 李凡;;西方七國(guó)在華FDI投資決定因素研究——基于面板數(shù)據(jù)隨機(jī)效應(yīng)模型[J];北京工商大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2011年02期

2 陳一洪;;城商行經(jīng)營(yíng)效率及其影響因素實(shí)證分析——基于53家城商行面板數(shù)據(jù)的隨機(jī)前沿模型[J];江漢學(xué)術(shù);2014年03期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 馮予;;散度族非線性隨機(jī)效應(yīng)模型的幾何結(jié)構(gòu)[A];中國(guó)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)研究會(huì)第12屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2005年

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本文編號(hào)：890635