本文關鍵詞：帶干擾的多險種復合負二項風險模型的破產(chǎn)概率

  更多相關文章： 多險種 干擾 負二項過程 破產(chǎn)概率

【摘要】：考慮到投保集體的非同質性,建立了保費收取和賠付為負二項過程、干擾為標準Wiener過程的多險種隨機風險模型,通過分析盈余過程的性質,得到終極破產(chǎn)概率公式和破產(chǎn)概率上界的Lundberg不等式.
【作者單位】： 華北科技學院基礎部;
【關鍵詞】： 多險種 干擾 負二項過程 破產(chǎn)概率
【基金】：河北省高等學�？茖W研究計劃項目,編號Z2014032 華北科技學院重點學科資助項目,編號HKXJZD201402 中央高�；究蒲袠I(yè)務費項目,編號3142013025,3142013023,3142014039,3142014127
【分類號】：F224;F840
【正文快照】： 0引言經(jīng)典的風險模型及其推廣[1-3]只考慮了單一險種的破產(chǎn)問題,但在實際的保險實務中,險種往往不是單一的,隨著風險經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大及風險經(jīng)營險種的多樣化,建立多險種風險模型比單一險種更加符合客觀實際.近年來,有學者研究了多險種風險模型的破產(chǎn)概率.文獻[4]將經(jīng)典風險

【參考文獻】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 陳鳳麗;施齊焉;;一類雙險種風險模型的破產(chǎn)概率研究[J];福州大學學報(自然科學版);2012年04期

2 龔日朝,楊向群;復合二項風險模型的破產(chǎn)概率[J];經(jīng)濟數(shù)學;2001年02期

3 陳貴磊;張相虎;邊平勇;;帶干擾的保費隨機收取的雙險種風險模型[J];經(jīng)濟數(shù)學;2011年01期

4 ，

本文編號：867256