本文關(guān)鍵詞：我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)研究

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【摘要】：2008年金融危機(jī)中保險(xiǎn)集團(tuán)暴露出的脆弱性,近年來(lái)國(guó)家一系列政策指引下保險(xiǎn)業(yè)的日益發(fā)展壯大,都催促著監(jiān)管當(dāng)局在防范保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題上采取更為有效的監(jiān)管措施。縱觀國(guó)內(nèi)外研究文獻(xiàn),大多將SIFIs和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分別的探討,僅僅針對(duì)某一方面,缺少一個(gè)全局的認(rèn)識(shí)框架。本文在這樣的背景下,首先參考國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)(IAIS)識(shí)別系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的指標(biāo)內(nèi)容,構(gòu)建我國(guó)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)體系,評(píng)估我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),從整體上動(dòng)態(tài)衡量整個(gè)金融業(yè)的有序性。從總體來(lái)看,本研究共有三個(gè)主要的貢獻(xiàn)。第一,對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的諸多基本概念給出了明確的定義,包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)和系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的定義。第二,構(gòu)建了我國(guó)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)體系,其中包含規(guī)模類(lèi)指標(biāo)、地域覆蓋類(lèi)指標(biāo)、互聯(lián)類(lèi)指標(biāo)、非核心業(yè)務(wù)類(lèi)指標(biāo)和不可替代類(lèi)指標(biāo)。通過(guò)使用2009—2015年最新的有效數(shù)據(jù)和主成分分析方法進(jìn)行實(shí)證后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司都顯示總資產(chǎn)、二級(jí)分支機(jī)構(gòu)數(shù)量以及投資收益指標(biāo)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響最大。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)中系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)公司不僅在總量上多于壽險(xiǎn)公司,而且集中在最高級(jí)別,一旦被觸發(fā)出現(xiàn)危機(jī),對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)乃至整個(gè)金融體系帶來(lái)危害的可能性更高,且危害的程度可能更深。保險(xiǎn)公司集團(tuán)化的趨勢(shì)中潛藏著巨大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。第三,結(jié)合主成分分析方法和系統(tǒng)耦合理論評(píng)估了當(dāng)前我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)證結(jié)果表明保險(xiǎn)業(yè)與其他行業(yè)之間的耦合協(xié)調(diào)度逐年上升,保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響力在不斷上升。保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隨著各大系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,已經(jīng)逐步突破了金融體系,向以房地產(chǎn)業(yè)為代表的實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域延伸。結(jié)合實(shí)證研究結(jié)果,在論文的最后,本文為中國(guó)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管給出了政策建議。呼吁監(jiān)管當(dāng)局對(duì)保險(xiǎn)集團(tuán)實(shí)行特別監(jiān)管計(jì)劃；提高系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)損失吸收能力；建立系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)特殊危機(jī)應(yīng)對(duì)機(jī)制。針對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管,提出建立風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)的金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體制,建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處理系統(tǒng)。
【關(guān)鍵詞】：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) 主成分分析 耦合協(xié)調(diào)度
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F842
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-12
• 第1章 緒論12-22
• 1.1 研究背景與意義12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-19
• 1.2.1 關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義與識(shí)別13-15
• 1.2.2 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的判定15-16
• 1.2.3 衡量保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法16-19
• 1.2.4 檢驗(yàn)保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法19
• 1.3 本文結(jié)構(gòu)框架19-20
• 1.4 本文的創(chuàng)新點(diǎn)20-22
• 第2章 相關(guān)概念界定22-26
• 2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)22-23
• 2.2 保險(xiǎn)業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)23-24
• 2.3 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)24-25
• 2.4 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)25-26
• 第3章 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)26-30
• 3.1 G-SⅡs評(píng)估指標(biāo)體系26-27
• 3.2 我國(guó)系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)評(píng)估指標(biāo)選取27-30
• 3.2.1 規(guī)模類(lèi)指標(biāo)27
• 3.2.2 地域覆蓋類(lèi)指標(biāo)27
• 3.2.3 聯(lián)類(lèi)指標(biāo)27-28
• 3.2.4 非核心業(yè)務(wù)類(lèi)指標(biāo)28
• 3.2.5 不可替代類(lèi)指標(biāo)28-30
• 第4章 實(shí)證分析30-47
• 4.1 評(píng)估方法30-31
• 4.1.1 主成分分析方法30
• 4.1.2 系統(tǒng)耦合技術(shù)30-31
• 4.2 模型構(gòu)建31-37
• 4.2.1 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)識(shí)別模型31-33
• 4.2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型33-35
• 4.2.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?/span>35-37
• 4.3 樣本數(shù)據(jù)37-38
• 4.3.1 數(shù)據(jù)來(lái)源37
• 4.3.2 描述性統(tǒng)計(jì)分析37-38
• 4.4 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)實(shí)證結(jié)果分析38-43
• 4.4.1 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)38-40
• 4.4.2 人壽保險(xiǎn)業(yè)40-43
• 4.4.3 實(shí)證結(jié)果分析43
• 4.5 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與檢驗(yàn)實(shí)證結(jié)果分析43-47
• 4.5.1 保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)證結(jié)果44
• 4.5.2 各家公司系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)排名44-46
• 4.5.3 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)檢驗(yàn)實(shí)證結(jié)果46-47
• 第5章 監(jiān)管政策建議47-50
• 5.1 系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)監(jiān)管47-48
• 5.2 保險(xiǎn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管48-50
• 結(jié)論50-52
• 參考文獻(xiàn)52-56
• 附錄A 攻讀學(xué)位期間所發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄56-57
• 致謝57

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1 ;財(cái)政部規(guī)定金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)國(guó)債手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)核算有關(guān)問(wèn)題[J];上海財(cái)稅;2000年11期

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本文編號(hào)：847107