本文關(guān)鍵詞：非壽險未決賠款準備金評估的增長曲線模型

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【摘要】：未決賠款準備金是財產(chǎn)保險公司最大的負債項目,對保險公司的償付能力具有至關(guān)重要的影響。廣義線性模型是未決賠款準備金評估的常用方法,其缺陷是關(guān)于進展年的解釋變量偏多,也無法對尾部的賠款進行預測。在廣義線性模型的基礎(chǔ)上,應用增長曲線反映累積賠款的進展模式,可以有效減少模型中的參數(shù)個數(shù),提高模型的穩(wěn)健性,也容易得到尾部賠款的預測值。本文在現(xiàn)有文獻的基礎(chǔ)上,用逆高斯分布代替對數(shù)正態(tài)分布假設(shè),并把增長曲線的選擇范圍擴展到11種,進一步提高了增長曲線模型的靈活性�；谝唤M實際數(shù)據(jù)的研究結(jié)果表明,使用逆高斯分布假設(shè)代替現(xiàn)有文獻中的對數(shù)正態(tài)分布假設(shè),并選擇恰當?shù)脑鲩L曲線,可以有效改進非壽險未決賠款準備金評估結(jié)果的合理性。
【作者單位】： 中國人民大學應用統(tǒng)計科學研究中心;中國人民大學統(tǒng)計學院;
【關(guān)鍵詞】： 非壽險 未決賠款準備金 增長曲線 逆高斯分布
【基金】：國家自然科學基金項目“考慮風險相依的非壽險精算模型研究”(71171193) 教育部重點研究基地重大項目“隨機效應模型及其在非壽險風險管理中的應用”(12JJD790025)
【分類號】：F224;F840.31
【正文快照】： 引言財產(chǎn)保險合同的一個顯著特點是,在保單簽訂時無法確知它們在未來的實際賠付額,特別是一些長尾業(yè)務,如責任保險,賠案經(jīng)過多年以后才能全部結(jié)案,因此,對未來賠款的預測比較困難。造成賠案延遲的原因有可能是因為投保人未能及時報案,也有可能是因為理賠過程中繁雜的司法程序

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