本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)模擬的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)差異分析

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【摘要】：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司負(fù)債的最大來(lái)源是準(zhǔn)備金,由于其提取要基于對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流的"最佳估計(jì)",因此具有很大的不確定性,這種不確定性表現(xiàn)為準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)。文章使用隨機(jī)Bootstrap方法來(lái)生成"索賠進(jìn)展結(jié)果"的經(jīng)驗(yàn)分布進(jìn)而得到準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)值,并運(yùn)用大型中資、中型中資和外資三家典型公司的數(shù)據(jù),對(duì)比分析了不同類(lèi)別公司的準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)差異,計(jì)算得到三類(lèi)公司的準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差分別為15.75%、82.10%和87.28%。
【作者單位】： 蘇州大學(xué)東吳商學(xué)院;上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn) 索賠進(jìn)展結(jié)果 Bootstrap隨機(jī)模擬 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)青年基金資助項(xiàng)目(71103117)
【分類(lèi)號(hào)】：F840.3
【正文快照】： 0引言準(zhǔn)備金作為保險(xiǎn)公司負(fù)債的最重要部分,在保險(xiǎn)公司尤其是財(cái)險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債表中有十分重要的作用,然而由于受到外部不確定性因素以及保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備金評(píng)估過(guò)程和方法中的各種人為選擇因素的影響,導(dǎo)致準(zhǔn)備金評(píng)估值偏離未來(lái)實(shí)際損失,這就是準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)。準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)的度量,需要

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 段白鴿;;非壽險(xiǎn)索賠準(zhǔn)備金評(píng)估隨機(jī)性模型與方法:文獻(xiàn)述評(píng)[J];保險(xiǎn)研究;2013年08期

2 沈立;謝志剛;;“償二代”下產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn):數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與計(jì)量模型[J];保險(xiǎn)研究;2014年11期

3 劉樂(lè)平;高磊;丁東洋;;殘差相關(guān)條件下非壽險(xiǎn)準(zhǔn)備金風(fēng)險(xiǎn)分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2015年10期

4 段白鴿;張連增;;考慮兩類(lèi)賠款數(shù)據(jù)相關(guān)性的隨機(jī)性準(zhǔn)備金進(jìn)展法及改進(jìn)[J];中國(guó)管理科學(xué);2014年04期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 段白鴿;非壽險(xiǎn)隨機(jī)性索賠準(zhǔn)備金評(píng)估統(tǒng)計(jì)模型與方法[D];南開(kāi)大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

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2 宋昕;個(gè)體數(shù)據(jù)模型準(zhǔn)備金評(píng)估：帶有插補(bǔ)值的多元核密度估計(jì)方法[D];華東師范大學(xué);2013年

3 賀智超;基于貝葉斯超離散泊松模型的準(zhǔn)備金估計(jì)[D];廈門(mén)大學(xué);2014年

【相似文獻(xiàn)】

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3 蔡達(dá)菲;;基于隨機(jī)模擬的債券免疫決策分析[J];經(jīng)濟(jì)師;2014年01期

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中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前8條

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2 王民壽;熊敏峰;李艷玲;謝培忠;張文仲;陳江;;地下廠房洞室群施工的時(shí)空隨機(jī)模擬[A];第十屆全國(guó)結(jié)構(gòu)工程學(xué)術(shù)會(huì)議論文集第Ⅲ卷[C];2001年

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4 鮑振鑫;劉九夫;翟劭q，

本文編號(hào)：791214