本文關鍵詞：帶常數(shù)干擾項的復合二項風險模型的破產(chǎn)赤字

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【摘要】：研究含利率和通貨膨脹率干擾因素的復合二項單險種風險模型,得到描述破產(chǎn)赤字分布的遞推算法,以及破產(chǎn)赤字分布函數(shù)滿足的積分方程。在將風險模型簡單化的基礎上,通過實例比較發(fā)現(xiàn):只考慮利率為干擾項的風險模型和考慮利率、通貨膨脹率均為干擾項的風險模型,在相同時間的破產(chǎn)赤字是不同的,從而證明通貨膨脹率對風險模型的破產(chǎn)赤字是有影響的。
【作者單位】： 燕山大學理學院;
【關鍵詞】： 復合二項分布 破產(chǎn)赤字 利率 通貨膨脹率
【基金】：河北省自然科學基金資助項目(G2012203136)
【分類號】：F224;F820.5;F840.4
【正文快照】： 0引言風險理論已經(jīng)被廣泛應用于保險事務中,隨機風險模型的處理和破產(chǎn)概率、調(diào)節(jié)系數(shù)、破產(chǎn)時赤字的分布等精算指標的研究,是當今保險精算數(shù)學研究的熱點之一。經(jīng)典風險模型中,保單按照常數(shù)速率取得,每個保單的保費額也相同,而且沒有考慮利率、通貨膨脹率等干擾因素的影響。但

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本文編號：728103