本文關鍵詞：改進后的復合Poisson-Geometric風險模型的預警區(qū)問題

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【摘要】：在考慮到因保費收入和通貨膨脹等隨機干擾的影響,以及將多余資本用于投資來提高賠付能力的基礎上,建立以保費收入服從復合Poisson過程,理賠量服從復合Poisson-Geometric過程的帶投資的干擾風險模型,然后應用盈余過程的強馬氏性和全期望公式,得到了第一個預警區(qū)的條件矩母函數滿足的微積分方程,及當保費額和索賠額都服從指數分布情形下滿足的微分方程。
【作者單位】： 延安大學數學與計算機科學學院;
【關鍵詞】： Poisson過程 Poisson-Geometric過程 預警區(qū) 條件矩母函數
【基金】：陜西省教育廳專項科研計劃項目(No.2013JK0576) 延安市科學技術研究發(fā)展計劃項目(No.2014ZC-6) 延安大學研究生教育創(chuàng)新計劃項目(No.YCX201610)
【分類號】：F224;O175;F840.31;F840.4
【正文快照】： 1模型建立預警區(qū)問題對保險公司考慮預警系統(tǒng)以及保險監(jiān)管部門設計某些監(jiān)管指標體系有一定的參考指導作用。這一問題的研究越來越受到人們的關注,顯然已成為風險理論研究的熱點問題。Gerber[1]應用鞅方法得出了在經典風險模型上第一段及最后一段負盈余持續(xù)時間的矩母函數;Dick

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本文編號：701031