本文關鍵詞：基于損失分布的巨災再保險償付規(guī)模與定價研究

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【摘要】：本文從再保險人角度對我國巨災再保險償付規(guī)模與費率的敏感性進行了研究。為此,引入資產—負債—利率動態(tài)模型并根據(jù)我國地震、洪水損失分布,采用蒙特卡羅方法對我國巨災再保險償付規(guī)模與公平定價費率的敏感性進行了實證研究,研究結果表明:提高巨災再保險的償付規(guī)模,能夠降低巨災再保險公平定價費率,從而得到更適合市場的可行性定價,使投保人更愿意購買巨災保險;對于市場可接受的費率,我國地震災害再保險適宜的償付規(guī)模在103億元量級,而洪水災害再保險適宜規(guī)模在105億元量級,兩者的差異主要是由我國地震、洪水損失分布不同造成的�；谏鲜鰧嵶C研究結果并結合我國國情,提出了我國開展巨災再保險的發(fā)展策略與政策建議。
【作者單位】： 東北財經(jīng)大學金融學院;
【關鍵詞】： 巨災再保險費率 償付規(guī)模 敏感性 蒙特卡羅模擬
【分類號】：F842.64;F224
【正文快照】： 1引言我國是自然災害種類繁多、發(fā)生頻率高的國家,巨災給社會經(jīng)濟和人民生命財產帶來巨大的損失。2013年4月20日,四川蘆山發(fā)生7.0級地震,截至4月24日,地震死亡人數(shù)達到196人,21人失蹤。而5年前,2008年5月12日,同樣該地震帶,四川汶川、北川發(fā)生8級強震,地震遇難人數(shù)69227人,失

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本文編號：682051